随机向量及其函数的概率分布.pdfVIP

第三章 随机向量及其函数 的概率分布 主要内容: n 随机向量及其联合分布 n 边际 (边缘)分布,条件分布及统计独 立性 n 二维随机向量的数字特征 n 随机变量(向量) 函数的概率分布 一、随机向量 及其 联合分布 复习 第一节 二维随机变量 定义1 设随机试验 的样本空间是  {} E 设X  X () 和Y  Y() 是定义在上的随机变量，则由它们构成的一 个向量(X ,Y) 称为二维随机变量或二维随机向量。 定义2 设(X ,Y)是二维随机变量，对于任意实数 x, y, 二元函数 F(x, y)  P{(X  x) (Y  y)}  P{X  xY,  y} 称为二维随机变量(X ,Y) 的分布函数，或联合分布函数。 y 二维分布函数的几何意义 y F(x,y)  P{X  x, Y  y} (x,y) 随机点(X ,Y)落在以(x, y) 0 x x 为顶点的左下方 y 矩形区域上的概率。 所以 y2 P {x1  X  x 2 , y1 Y  y2 }  F(x , y ) F(x , y ) y1 2 2 1 2 0 x F(x , y ) F(x , y ) x1 x2 2 1 1 1 性质： F(x, y) x y 即 ① 是变量 和 的不减函数， 对任意固定的 y，当x  x 时， 2 1 F(x , y)  F(x , y) 2 1 时， 对任意固定的x，当y  y F(x, y )  F(x, y ) 2 1 2 1 ② 0  F(x, y) 1 F(,y)  0, F(x,)  0, F(,)  0 F(,)  1. ③ x, y ，即 F(x, y)