【精选】第四章 行业分析-时间数列.pdfVIP

2015年证券从业资格考试内部资料 2015证券投资分析 第四章 行业分析 知识点：时间数列 ● 定义： 时间数列又称时间序列，是指社会经济指标的数值按照时间顺序排列而形成 的一种数列。 ● 详细描述： 时间数列预测方法有趋势外推法、移动平均预测法以及指数平滑法。 趋势外推法一般分为选择趋势模型、求解模型参数、对模型进行检验以 及计算估计标准误差四个步骤。 移动平均预测法即通过取n项的移动平均，可以对原时间数列修匀而形 成一个新的时间数列，显现数列的变动趋势。 指数平滑法由移动平均法演变而来的。它的特点是只需要本期实际数值 和本期预测值便可预测下期数值，不需要大量历史数据。 按照指标变量的性质和数列形态不同，时间数列可分为随机性时间数列 和非随机性时间数列。其中，非随机性时间数列又分为平稳性时间数列、趋 势性时间数列和季节性时间数列3种。随机性时间数列是指由随机变量组成 的时间数列。        平稳性时间数列是指由确定性变量构成的时间数列，其特 点是影响数列各期数值的因素是确定的，且各期的数值总是保持在一定的水 平上下波动。  趋势性时间数列是指各期数值逐期增加或逐期减少，呈现 一定的发展变化趋势的时间数列。        季节性时间数列是指按月统计的各期数值，随一年内季节 变化而周期性波动的时间数列。  例题： 1.如果某一时间数列 的各期数值逐期增加或减少,呈现一定的发展变化趋势 ,则其属于()时间数列。 A.季节性 B.趋势性 C.随机性 D.平稳性 正确答案：B 解析：趋势性时间数列是指各期数值逐期增加或逐期减少，呈现一定的发展 变化趋势的时间数列。 2.如果所有的自相关系数都近似地等于零，那么该时间数列属于（）时间数 列。 A.随机性时间变量 B.平稳性时间变量 C.趋势性时间变量  D.季节性时间变量 正确答案：A 解析：如果所有的自相关系数都近似地等于零，表明该时间数列属于随机性 时间数列。 3.在数理统计法中，非随机性时间数列可以分为（）。 A.平稳性时间数列 B.趋势性时间数列 C.随机性时间数列 D.季节性时间数列 正确答案：A,B,D 解析：非随机性时间数列的3种类型。 4.平稳性时间数列是随机性时间数列的一种。 A.正确 B.错误 正确答案：B 解析：平稳性时间数列是非随机性时间数列的一种。 5.平稳性时间数列的特点是,影响数列各期数值的因素是确定的,且各期的数 值总是保持在一定的水平上下波动。 A.正确 B.错误 正确答案：A 解析：考察平稳性时间数列的特点，注意与随机性时间数列与趋势性时间数 列的比较。 6.移动平均预测法需要大量的历史资料,且权数的选择具有较大的随意性,所 以预测的准确性相对较差。 A.正确 B.错误 正确答案：A 解析：考察移动平均预测法的特点。 7.在应用指数平滑法进行预测时，如果时间数列越平稳，参数α的取值就越 小；时间数列波动幅度越大，则参数α的取值越大。 A.正确 B.错误 正确答案：A 解析：考查指数平滑法预测中修正常数α的取值。 8.如果某一时间数列的各期数值逐期增加或逐期减少，呈现一定的发展变化 趋势，则其属于（    ）时间数列。 A.平稳性 B.趋势性 C.季节性 D.随机性 正确答案：B 解析：P175时间序列，趋势性时间数列是指各期数值逐期增加或逐期减少 ，呈现一定的发展变化趋势的时间数列 9.下列有关时间数列的说法中，正确的有（　　）。 A.趋势性时间数列属于平稳性时间数列 B.时间数列分为随机性时间数列和非随机性时间数列 C.平稳性时间数列是指由确定性变量组成的时间数列 D.如果所有的自相关系数都近似等于零，表明该时间数列属于随机性时间数 列 正确答案：B,C,D 解析：P175、177 A项，趋势性时间数列是指各期数值逐期增加或减少，呈 现一定的发展变化趋势 10.自相关系数rk对时间数列性质和特征的判断准则包括（    ）。 A.如果所有的自相关系数都近似地等于零，表明该时间数列属于随机性时间 数列 B.如果r1比较大，r2、r3渐