南开17秋学期[金融工程学]在线作业.docVIP

 HYPERLINK http:// ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17秋学期《金融工程学》在线作业 试卷总分：100 测试时间：-- 单选题 多选题 判断题 、单选题（共 20 道试题，共 40 分。） 1. 金融工程学出现于20世纪（ ）年代。 A. 60 B. 70 C. 80 D. 90 满分：2 分 2. 对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越（ ）。 A. 大 B. 小 C. 保持不变 D. 无法确定 满分：2 分 3. 标准的FRA出现于（ ）年。 A. 1983 B. 1984 C. 1986 D. 1988 满分：2 分 4. 在FRA交易中，参考利率确定日与结算日的时间相差（　）日。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 满分：2 分 5. 最早出现的金融期货是（ ） A. 外汇期货 B. 股票指数期货 C. 利率期货 D. 黄金期货 满分：2 分 6. 已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：（ ） A. 0.24美元 B. 0.25美元 C. 0.26美元 D. 0.27美元 满分：2 分 7. FRA合约是由银行提供的（ ）市场。 A. 场外交易 B. 场内交易 C. 网上交易 D. 电话交易 满分：2 分 8. 看跌期权的实值是指（ ） A. 标的资产的市场价格大于期权的执行价格 B. 标的资产的市场价格小于期权的执行价格 C. 标的资产的市场价格等于期权的执行价格 D. 与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关 满分：2 分 9. 金融工程学起源于80年代（）国的投资银行家 A. 美 B. 英 C. 法 D. 荷兰 满分：2 分 10. 在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ） A. 买入期货合约 B. 卖出期货合约 C. 买入期货合约的同时卖出期货合约 D. 无法操作 满分：2 分 11. 对久期的不正确理解是（ ）。 A. 用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待的时间 B. 是对固定收益类证券价格相对易变性的一种量化估算 C. 是指这样一个时点，在这一时点之前的债券现金流总现值恰好与这一时点后的现金流??现值相等 D. 与债券的息票高低有关，与债券到期期限无关 满分：2 分 12. IBM股票1月期权指的是1月份（ ）的期权。 A. 开始 B. 交易 C. 到期 D. 上述三种均可 满分：2 分 13. 第一笔利率掉期产生于（ ）年。 A. 1976 B. 1981 C. 1983 D. 1986 满分：2 分 14. 期货交易中最糟糕的一种差错属于（ ）。 A. 价格差错 B. 公司差错 C. 数量差错 D. 交易方差错 满分：2 分 15. 在期货交易中（ ）是会员单位对每笔新开仓交易必须交纳的保证金。 A. 基础保证金 B. 初始保证金 C. 追加保证金 D. 变更追加保证金 满分：2 分 16. 基差掉期是（ ）的掉期。 A. 固定利率对固定利率 B. 固定利率对浮动利率 C. 浮动利率对浮动利率 D. 上述均可 满分：2 分 17. 当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程就是所谓（ ）现象。 A. 转换因子 B. 基差 C. 趋同 D. Delta中性 满分：2 分 18. 在一个以LIBOR为基础2×5的FRA合约中，2×5中的5是指（）。 A. 即期日到到期日为5个月 B. 即期日到结算日为5个月 C. 即期日到交易日为5个月 D. 交易日到结算日为5个月 满分：2 分 19. 芝加哥交易所交易的SP500指数期权属于（ ）。 A. 欧式期权 B. 美式期权 C. 百慕大式期权 D. 上述三种均存在 满分：2 分 20. 最早提出金融工程学概念的是( )。 A. 瓦尔拉斯 B. 芬那提 C. 托宾 D. 默顿 满分：2 分 多选题 1. 根据借贷主体的不同，利率体