一股票期权自营业务人员情况表.docVIP

证券公司股票期权 指南 上海证券交易所 2016年  目录说明及声明 1 第一章 总体要求 1 一、组织架构及岗位设置 1 二、制度与流程 2 三、合规与内控管理 3 四、投资授权管理 5 第二章 业务申请与受理流程 6 一、申请基本要求 6 二、申请材料 7 三、资格受理流程 8 四、交易权限开通流程 8 第三章 交易信息管理 9 一、合约信息管理 9 二、交易信息公告管理 9 三、信息提醒 9 第四章 持仓限额管理 11 一、持仓限额前端控制 11 二、持仓限额占用预警与调整 12 第五章 保证金管理及强行平仓业务 14 一、自营账户保证金管理 14 二、备兑开仓自营账户保证金管理 17 三、强行平仓业务 19 第六章 程序交易报备 20 一、程序交易接入管理要求 20 二、程序交易报备管理要求 20 三、程序交易的监管 21 第七章 大户报告 22 第八章 市场风险管理 23 一、风控指标监控 23 二、建立风险限额体系 23 三、盘中动态监控 25 四、定量定性分析 26 第九章 交易前端控制 28 第十章 监督管理 30 附件一：股票期权自营业务人员情况表 31 附件二：股票期权业务程序交易报备表 32 附件三：大户持仓报告表 35  说明及声明 为便于证券公司参与上海证券交易所（以下简称“本所”）股票期权业务，规范开展股票期权自营业务，有效防范业务风险，根据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》(以下简称“《交易规则》”)、《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所股票期权试点结算规则》等，制定本指南，供证券公司开展股票期权自营业务时参考。本指南如有内容与本所股票期权业务规则不一致，以本所股票期权业务规则为准。上交所将根据股票期权业务的进展情况，对本指南进行持续更新和调整。 第一章 总体要求 一、组织架构及岗位设置 证券公司应确定股票期权自营业务的负责部门，并配置期权自营业务团队开展自营业务。自营业务负责部门的职责包括但不限于股票期权自营业务制度与流程制定、日常管理、风险控制等。岗位设置包括但不限于投资经理、交易员、风险控制、运行维护等。各岗位应配备符合条件的专业人员，建议投资经理岗、交易岗等核心岗位专职担任。 期权自营业务涉及结算、运营管理、信息技术、风险管理、合规管理等多个业务和功能支持部门。支持部门应设立专门的岗位，负责与期权自营业务相关的工作，内容包括但不限于期权自营业务风险管理、内控与合规管理、清算、资金管理、技术支持、财务管理等。 期权自营业务岗位设置须符合合规及业务隔离要求，主要岗位专岗负责，并建立备岗机制。 证券公司应当建立完善的股票期权自营业务决策授权体系。决策授权体系包含公司管理层、业务部门两个层面，明确股票期权自营业务决策机构与决策机制，确定合理的股票期权业务规模和可承受的风险限额。 二、制度与流程 证券公司股票期权自营部门应制定健全的业务制度和完备的业务流程，涵盖自营业务管理、交易管理、结算、风险管理、内部控制制度、应急预案等各个业务环节，并明确各相关部门的职责和岗位设置。 证券公司应制定股票期权自营业务管理办法，保障业务规范开展。内容包括但不限于自营业务实施机制、决策流程、授权体系、风险管理、合规与内部控制、考评及问责机制等。 证券公司应制定股票期权自营业务风险管理制度，加强公司对期权业务的风险管理、有效防范和化解业务风险。内容包括但不限于股票期权自营业务风险管理基本原则、风险指标设计、风险识别与评估、风险控制与处置、风险定期报告机制、压力测试的情景设置和分析等。 证券公司应制定股票期权自营业务应急预案，以应对期权自营业务中的突发事件，保障期权业务平稳开展。 三、合规与内控管理 证券公司应当建立健全股票期权自营业务内部控制制度和隔离墙制度，防范不同主体之间的利益冲突，合规开展业务。 （一）合规制度 1、隔离墙制度 证券公司应建立股票期权自营业务信息隔离墙制度，并将其纳入公司内部控制体系。证券公司应根据自身及行业发展变化情况，对信息隔离墙制度进行持续调整与优化。 （1）隔离墙制度的内容与范围 股票期权自营业务与期权经纪、投资咨询、做市业务、投资银行、资产管理等业务在办公场所、信息、账户、资金上严格分离；股票期权自营业务信息系统和风控系统与办公系统和外部互联网有效隔离。 证券公司建立股票期权自营业务岗位责任制度，明确岗位职责，确保股票期权自营业务前中后台分离。 （2）隔离墙制度的员工培训 证券公司应就职业道德、保密义务及信息隔离墙制度等对员工进行持续教育。知悉敏感信息的人员离职或更换工作岗位时，证券公司根据公司相关规定，对其进行持续保密义务的特别提示。 （3）跨墙管理 证券公司应当完善与股票期权自营业务