多因素CIR市场结构返溺险的双指数跳扩散模型欧式期权定价.pdfVIP

高校应用数学学报 2009，24(2)：127—136 多因素CIR市场结构风险的双指数 跳扩散模型欧式期权定价 邓国和 ，杨向群。 (1．湖南大学 教学博士后流动站，湖南长沙 410082； 2．广西师范大学 数学科学学院，广西桂林 541004； 3．湖南师范大学数学与计算机科学学院，湖南长沙410081) 摘 要：在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合 模型下讨论了欧式期权定价．应用Fourier反变换，Feynman-Kac定理及Riccati方程等 方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解，推广并解决了2000年Duffle等人提出的期权 定价问题，该问题有利于研究公司信用风险管理． 关键词：双指数跳扩散过程；欧式期权；多因素CIR模型；市场结构风险 中图分类号：O211．6：F830．9 文献标识码：A 文章编号：1000—4424(2009)02—0127-10