基于GaussianCopula与t_Copula的沪深股指相关性分析.docVIP

:1671 9352 2007 12 0063 06 基于 Gaussian Copula 与 t2Copula 的 沪深股指相关性分析 杨兴民1 ,2 ,刘保东1 3 ,李娟2 (11 山东大学 数学与系统科学学院 , 山东 济南 250100 ; 2 . 鲁东大学 数学与信息学院 , 山东 烟台 264025) 摘要 :针对沪深股指 ,讨论了 Gaussian Copula 与 t2Copula 的密度函数 ,并进行相关性建模 ,采用二步估计法对所建模 型进行参数估计并给出了相关性指标 。最后 ,通过 Monte Carlo 模拟的方法比较了 Copula 关联结构之间的差异 。 关键词 : Gaussian Copula ; t2Copula ; 相关性分析 中图分类号 :O212 文献标志码 :A Correlation analysis of the Shanghai2Shenzhen stock index based on Gaussian Copula and t2Copula YAN G Xing2min1 ,2 , L IU Bao2dong1 3 , L I J uan2 (1. School of Mathematics and System Sciences , Shandong University , Jinan 250100