教案金融统计分析.pptVIP

1.5金融统计分析方法 经济统计分析方法 描述性分析方法 应用回归和多元统计分析方法 常用方法 分析经济活动中的依存关系、结构关系、动态关系，或总体中的聚类、因子分析 常用经济统计分析方法。 指数分析，因素分析，时间序列分析，弹性分析方法，或组合 * 1.5金融统计分析方法 数量经济分析方法 计量经济模型 描述宏观经济和金融领域主要变量的基本特征和数量关系，预测、模拟和规划分析。 投入产出分析 是关于国民经济部门间技术经济联系分析的一种技术方法 经济周期分析方法 在统计系统描述基础上，分析经济周期波动的因素、机制和控制过程 现代时序分析方法 * 1.5金融统计分析方法 金融统计分析的工作方法 确定分析对象和主要目的（选题） 初步调研 分析体系的设计 分析所用统计资料的搜集、整理和计算 研究分析报告 * 练习 运用中国1990-2010年经济总量GDP与广义货币M2数据，测算中国货币流通速度，并分析其波动原因 * 知识补充 复印版—— “货币与金融统计的基础分类”和 “金融交易的核算与统计分析” * 金融统计分析 2012-09 * 《金融统计分析》教材 金融统计分析，赵彦云主编，中国金融出版社，2000年12月第一版 金融统计分析实验教程，李建军主编，清华大学出版社，2011年7月第一版 * 第一章 金融统计分析的基本问题 1.1 分析对象 1.2 分析什么 1.3 拿什么分析——数据 1.4 分析模块 1.5 分析方法 * 1.1 分析谁： 宏观： 货币 信贷与债务 利率和汇率 金融资产与金融工具 资金流量 部门金融状况 金融稳定与危机预警 微观： 金融市场 金融市场价格 金融投资价值 投资组合 公司财务数据 * 1.1 分析谁： 货币 最基础要素，经济血液：央行投放基础货币，整个扩张过程要监测统计 IMF：通货，货币和准货币； 国内央行：现金(M0)、狭义货币(M1)和广义货币(M2) 货币总量，结构，运行状态 * * 1.1 分析谁： 信贷与债务——信用 信用是借贷双方形成的债权债务关系，信用活动的结果形成各种金融资产和衍生金融工具。 举债融资：银行贷款，债券、票据、信用衍生品 信贷：从银行角度分析债权总量结构 债务：从借款人角度分析债务总量结构 * 1.1 分析谁： 资金流量 各部门资金来源和运用的发生额和，反映资金余缺和债权债务状况 住户部门：社会资金的提供者 非金融企业部门、政府部门：主要需求者 金融机构部门：社会资金的配置 国外部门：国国交易的收支和借贷关系 * 1.2 基本任务：要分析什么 宏观 货币金融运行的描述 货币政策效果评估 资金的配置 金融风险评估 微观 金融投资不确定性 金融风险度量分析 投资定价分析 金融投资组合规划 公司财务分析 * 1.3 金融数据 1.3.1 宏观和微观金融经济数据的生产 宏观分类： 货币类：货币供应量，金融机构信贷，外汇，黄金储备等 金融投资：股票、债券、交易额、外汇交易、基金发行、期货交易数据等 保险类：保险收入、赔付、保费结构等 微观类：上市公司的资产负债表，三峡工程等融资，居民金融数据。由调查得到 * 1.3.2 金融市场角度分类 货币市场数据： 货币市场：存续期不超过一年，如同业拆借、票据承兑与贴现、国库券、大额可转让定期存单等 对应数据：发行、二级市场交易规模、利率、投资状况等 资本市场数据： 资本市场：存续期超过一年，如政府中长期债券、企业债券、股票等 对应数据：发行、交易规模、价格等 * 1.3.2 金融市场角度分类 外汇市场：银行间的交易市场，外汇银行与个人、企业交易的市场 对应数据：兑换比价、交易规模 黄金市场：以黄金实体或凭证做交易 对应数据：交易数据、价格 保险市场：保险产品类型、保费收入、赔付、业务状况等 衍生品市场：以外币、债券、黄金或大宗商品为标的物的期货、期权、互换、远期利率协议等工具的交易、持仓、价格等 * 1.3.3经济部门角度金融数据分类 住户部门：储蓄存款、贷款、股票、基金债券投资、保险、外汇和黄金交易等 非金融企业（工商性质）部门：存款、贷款、发行股票和债券、购买商保等 政府部门（中央、地方、行政事业单位）：（财政赤字融资）国债和借款，地方投资项目的融资，社保基金等 金融机构（银行类、证券类、基金类、保险类和期货类）：资产、负债、发行、交易价格等 国外部门（