投资分析与组合管理课件.ppt

南开大学金融学硕士核心课程 投资分析与组合管理 第五版 课程简介 一、本课程主要分为3篇内容 上篇 投资理论与应用 主要回顾资产组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、市场有效性与行为金融的有关理论，并演示这些理论在投资管理中的应用和操作。 中篇 投资分析 主要研究债券分析与投资管理；股票估值与投资分析。 下篇 组合管理 主要分析组合管理中的行为偏差及其影响；探讨投资组合的调整与积极组合管理能力；研究资产配置与风险控制；评价组合绩效。 二、本课程的主要目的 进一步理解和掌握投资学和行为金融学的核心理论，如组合理论、资产定价理论、资产配置理论、绩效评价理论、投资者行为选择的量化与分析等 通过理论研究和实证分析，掌握发现问题、解决问题的思路和角度，提高科研能力和解决实际问题的研究能力、增强择业竞争力 三、要求 掌握课件中的案例与例题（自己操作一遍）； 以小组形式完成课堂作业与案例设计； 研读布置的阅读资料（提交研读报告）； 以上工作都计入成绩。 四、参考教材 李学峰主编，周爱民副主编《投资管理》，机械工业出版社，2010年3月第一版。 基思 C.布朗(Keith C.Brown)，弗兰克 K.赖利(Frank K.Reilly) ，Analysis of Investments and Management of Portfolios，涂红 (注译)