精选随机过程均方可积.pptVIP

西南科技大学 西南科技大学 §5.2 随机过程的均方积分 本节主要介绍黎曼意义下的均方积分概念 一、均方积分概念 定义1 设{X(t),t∈[a,b]}是二阶矩过程, f(t),t∈[a,b]是普通函数,任意取分点a=t0 t1… tn=b ,将区间[a, b]分成 n 个小区间, 做和 徐 西南科技大学 若均方极限 存在, 且与区间[a, b]的分法及t*的取法无关,称为 二阶矩过程f(t)X(t)在[a, b]上的黎曼均方积分, 记为 徐 西南科技大学 特别当f(t)≡1, t∈[a,b] 则 称为随机过程{X(t),t∈[a, b]}在[a, b]上的均方积分. 定义2 设{X(t),t∈[a,b]}是二阶矩过程, f(t),t∈[a,b]是普通函数,任意取分点a=t0 t1… tn=b ,将区间[a, b]分成 n 个小区间, 若均方极限 徐 西南科技大学 存在, 且与区间[a, b]的分法及t*的取法无关,称为f(t)对二阶矩过程X(t)在[a, b]上的黎曼—斯蒂阶均方积分,记为 特别当W(t)是维纳过程 称为f(t)关于维纳过程的伊藤积分。 徐 西南科技大学 二、均方积分准则 设{X(t),t∈[a, b]}是二阶矩过程, f(t)是普通函数, f(t)X(t)在[a, b]上均方可积的充分必要条件是二重