度广播电视大学（电大）期末考试金融学投资分析科目考试综合复习资料及打印版小抄.doc

电大金融学《证券投资分析》科目考试综合复习资料及打印版小抄 一、单项选择题 2000年1月7日某股票的收盘价是9.80元，其5日均值为10.20元，该股票的乖离率（5日）为（A -3.92%）。（A.流动比率）是反映偿债能力的指标。 （A.交易规格）不是期货合约中应该包括的内容。 （A.T型）的特点是是开盘价，收盘价、最高价相等。）市场分析。（）（B收据）是证据证券按照我国基金管理办法规定，基金投资组合中，每个基金投资于股票、债券的比例不能少于其基金资产总值的（C80%）按我国《证券法》规定，综合类证券公司其注册资金不少于（?C50000）万元C从收入分配的角度看。(C.普通股在优先股之后)对看跌期权的买方而言，当（A标的资产市场价格高于协定价）时买方会放弃执行权利。F非系统性风险也称（C.残余风险）。F发展证券市场的“八字”方针是（A.法制、监督、自律、规范）。反映发行在外的每股普通股所代表的净资产的指标是（B每股净资产）。G股份公司筹集资金的各种方式中，作为基础的是发行（D.普通股票）。G股票权证实质相当于（A.买入期权）。 股份公司发行股票，作为发起人持有股份应少于公司股份总额的（C35%?）。股东权益比率是反映（B获利能力）的指标。G关于股票交易方式叙述正确的是（C.集合竞价在一定程度上防止庄家故意导致开盘价失真）。G关于期货合约和远期合约的叙述正确的是（D.期货合约在交易所进行，远期合约在场外进行）。 G 关于期货和期权的区别，正确的是（A.期权是一种权利的交易，是期货交易的选择权）。 货币期货的标的物是（C外汇汇率）H股上市公司社会公众持有的股份不得低于公司股份总额的（C25%?）J假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（ B.9.5%）。5%+（10%-5%）x 0.9 J进行投资组合的目的是（B.为了分散投资风险）。 基金收益分配不得低于基金净收益的(?B90％?)。K可转换优先股是经约定可转换为（A.普通股）。看跌期权的协定价于期权费呈（C同向）变化。 某投资者用60万资金投资于预期收益率为10%的A公司股票，40万资金投资于预期收益率为20%的B公司股票，则该投资组合的收益率为（D.14%）。 M某企业股票的贝他系数为1.2，无风险利率为10%，市场组合的预期收益率为12%，则投资该企业股票的要求收益率为（C.12.4%）。 M某人认为某股票目前市场价格低估，他可以选择（A.买入买入期权或者卖出卖出期权）。 M美国式期权和欧洲式期权的不同点在于（D.美国式期权的卖出方承担的风险要比欧洲式期权大）。 M 某人买入一份看涨期权，协议价格为21元，期权费为3元，则（B.投资者的最大风险为300元）。 M基金投资于国债的比例不得低于基金资产净值的（B.20% ）。 M某公司发行一债券。面值1000元，票面利率4%，期限5年，在即将发行时，同期市场利率上升到5%，在此情况下该债券的发行价应为（D960）元。 M某人同时买入一份看涨期权和一份看跌期权，这两份合约具有相同的到期日、协定价格和标的物，则投资者（A.最大亏损为两份期权费之和）。 M马柯维茨的有效边界图表中，证券最佳投资组合在 （B最大亏损为两份期权费之和）。 M某股当日新上市，共成交3000万股，而该股流通总股本为8000万股，总股本为25000万股，则该股当日的换手率为（B.37.5% ）。M某股票第五天的股票均值为8.90 ，第六天的收盘价为9.20，如做5日均线，该股票第六天的均值为（D8.96 ）。8.9*4/5+9.2*1/5 M某投资者用60万资金投资予预期收益率为l0％的A公司股票，40万资金投资于预期收益 20％的B公司股票，则该投资组合的收益率为(D14％)· Q期货交易与现货交易的区别主要体现在（D交割时间）。期权价格是以（A买方利益）为调整依据。期权的（A买方）无需缴纳保证金在交易所。R如果协方差的数值（B小于零），则两种证券的收益变动结果相反。 R如果均线从下降轨迹变为平坦转而呈上升趋势，而股价此时从均线下方突破并交叉向上此信号为（B买入信号）。 R如果其他因素保持不变，，在相同的协定价格下，远期期权的期权费应该比近期权的期权费（C高）S所有证券存在着固有的两种不同风险，分别为（D非系统风险与不可分散分险）。 S申请公开发行股票时，发起人认购的数额不少于公司拟发行股本总额的（A 35%）。 T 投资者在现货市场上买入某股票，为了避免该股票下跌引起的风险，应该（D在期权市场上买入看跌期权对冲）。同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券（?B10%?） T型K线图的特点是（A.收盘价等于开盘价）头肩底向上突破颈线（B成交量较大）突破的可能性大。