经典单方程计量经济学模型一元回归模型.ppt

假设5：随机误差项与解释变量之间不相关。 四、Eviews实验操作 例2-1-3家庭可支配收入与消费支出 操作步骤 1、建立工作文件e213 2、输入和编辑数据（建数据组） 3、画出Y和X之间的散点图 4、建立一元回归模型 6、变量显著性检验： 在Eviews中可以直接判断是否拒绝H0，是用t检验量对应的P值作判断，在给定的检验水平α下，若P α,则拒绝H0，反之则不能拒绝H0。 §2.6 实例及时间序列问题 一、2006年中国城镇居民人均消费支出数据 预测评价 均方根误差（RMSE），平均绝对误差（MAE） 绝对误差比较指标，取值大小受量纲的影响，不能形成统一的评价指标。 平均绝对百分误差（MAPE）希尔不等系数（TIC） 相对比较指标，可以形成一致的评价标准。MAPE的取值在0~5之间说明预测精度极高，在10以内说明预测精度高；TIC的取值范围是0~1之间，取值越小越好。 偏差率（BP）方差率（VP）协变率（CP） BP+VP+CP=1，BP，VP应尽可能小，CP尽可能大 二、中国居民总量消费函数：时间序列数据模型 1、计算生成新的变量 2、回归模型、检验、预测 三、时间序列问题 从理论上讲，经典线性回归模型理论是以随机抽样的截面数据或者平稳的时间序列数据为基础的。 对于非平稳时间序列数据，存在理论方法方面