第8章 虚拟变量模型和设定误差.ppt

第8章 虚拟变量模型和设定误差 内容安排 8.1 虚拟变量 8.2 虚拟解释变量模型 8.3 虚拟被解释变量模型 8.4 设定误差 8.5 案例 8.1 虚拟变量 8.1.2 虚拟变量设置的规则 8.1.3 虚拟变量的作用 以加法方式引入虚拟变量时，主要考虑的问 题是定性因素的属性和引入虚拟变量的个数。 分为四种情形讨论： （1）解释变量只有一个定性变量而无定量变量，而且定性变量为两种相互排斥的属性； （2）解释变量分别为一个定性变量（两种属性）和一个定量解释变量； （3）解释变量分别为一个定性变量（两种以上属性）和一个定量解释变量； （4）解释变量分别为两个定性变量（各自分别是两种属性）和一个定量解释变量； （1）一个两种属性定性解释变量而无定量变量的情形 （2）一个定性解释变量（两种属性）和一个定量解释变量的情形 （3）一个定性解释变量（两种以上属性）和一个定量解释变量的情形 （4）两个定性解释变量（均为两种属性）和一个定量解释变量的情形 基本思想 以乘法方式引入虚拟变量时，是在所设立的模型中，将虚拟 解释变量与其它解释变量的乘积，作为新的解释变量出现在 模型中，以达到其调整设定模型斜率系数的目的。或者将模 型斜率系数表示为虚拟变量的函数，以达到相同的目的。 乘法引入方式: （1）截距不变； （2）截距和斜率均发生变化； 分析手段：仍然是条件期望。 （1）截距不变的情形 （2）截距和斜率均发生变化 8.2.2 虚拟变量的特殊应用 所谓特殊应用是指将引入虚拟解释变量的加法方式、乘法方式进行综合使用。 基本分析方式仍然是条件期望分析。 本课主要讨论 （1）结构变化分析； （2）交互效应分析； （3）分段回归分析 2.交互效应分析 3.结构变化分析 结构变化的实质是检验所设定的模型在样本期内是否为同一模型。显然，平行回归、共点回归、不同的回归三个模型均不是同一模型。 平行回归模型的假定是斜率保持不变（加法类型，包括方差分析）； 共点回归模型的假定是截距保持不变（乘法类型，又被称为协方差分析）； 不同的回归的模型的假定是截距、斜率均为变动的（加法、乘法类型的组合）。 例：比较改革开放前、后我国居民（平均）“储 蓄—收入”总量关系是否发生了变化？ 模型的设定形式为 ： 1998年我国城镇居民人均收入与彩电每百户拥有量的统计资料。 将我国城镇居民的彩电需求函数设成： Yi=a+bxi+αDi+βXDi+εi （由于D是EViews软件的保留字，所以将虚拟变量取名为Di；另外，此时也可以用SMPL和GENR命令直接生成Di变量） GENR XD=X*Di 生成变量XD LS Ｙ Ｃ Ｘ Di XD 估计需求函数 结果如下图所示： 我国城镇居民彩电需求函数的估计结果为： 低收入家庭： 8.3 虚拟被解释变量模型8.4 设定误差略 8.5 案例 8.5.1 收入与储蓄关系模型 小结 1.虚拟变量的含义和作用及设置原则； 2.虚拟变量作解释变量的回归模型： （1）作加项； （2）作乘项； （3）季节分析 为了捕获该影响，设 。假设边际消费倾向 依赖于财产 。一个简单的表示方法就是 。代入消费函数，有： 由于 捕获了收入和财产之间的相互作用而被称为交互作用项。 显然，刻画交互作用的方法，在变量为数量(定量)变量时， 是以乘法方式引入虚拟变量的。 例: 是否发展油菜籽生产与是否发展养蜂生产的差异对农副产品总收益的影响研究。模型设定为:  （1）式中, 以加法形式引入虚拟变量暗含何假设? （1）式以加法形式引入，暗含的假设为： 菜籽生产和养蜂生产是分别独立地影响农副品生产 总收益。但是，在发展油菜籽生产时，同时也发展 养蜂生产，所取得的农副产品生产总收益，可能会 高于不发展养蜂生产的情况。即在是否发展油菜籽 生产与养蜂生产的虚拟变量 和 间，很可能 存在着一定的交互作用，且这种交互影响对被解释 变量农副产品生产收益会有影响。 为了反映交互效应，将（1）变为： 同时发展油菜籽和 养蜂生产： 发展油菜籽生产： 发展养蜂生产： 基础类型： 如何检验交互效应是否存在？ 若拒绝原假设，即交互效应对 产生了影响（应该引入模型）。 显然，只要 、 不同时为零，上述模型就能刻画改革开放前后我国居民储蓄收入模型结构是否发生变化。 回归方程： 10962.16 1 10962.16 122.54 最高收入户 7877.69 1 7877.69 115.13 高收入户 6370.59 1 6370.59