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中国现场统计研究会第f‘三届学术年会论文 2007年8月 227
TARCH(q1模型参数的极大似然估计
宋立新-， 鲁大伟2，付增梁3
1．大连理1=大学应用数学系，人连116023
ParameterEstimationsofTARCH(q)model
Pu
Li—xinlLuDa—wei2
Song zeng—lian93
摘要：本文给…了门限自回归条件异方差(TARCH)模型中参数极大似然准则，并运用经验过程的手法证明了
由这些准则所得到的参数估计的强相合性，义根据鞅的中心极限定理得到了参数估计的渐近止态性．
关键词：极人似然：强相合性：渐近正态性；TARCH(q)模型
中图分类号：0213．9文献标识码：A
Abstract：ThisMaximumLikelihoodEstimateofThreshold
papergive ARCH(TARCH)
use Process methodto the of
model，andEmpirical Theory get strongconsistencyparameter
we the normalvirtualof centrallimittheorem．
estimations，also
get asymptoticallyby martingale
。
Keywords：Maximum Normal；
Likelihood；StrongConsistency；Asymptotically
TARCH(q)model．
1引言 ’
在非线性金融时间序列的背景下，门限自回归(TAR)是一个有用的应用变化形式，这土要
是由于TAR模型被广泛的用于解释诸如极限周期，渐近性等非线性特性．最简单的一阶TAR
模型是由Petruccelli和Woolford提出的．它是由如下方程定义的：
Xt=口1x上1+02Xi-_l+乱
这里{st)是一列独立同分布的随机变量．符号x，=max(Xt，o)，x；-=min(Xt，o)．
将TAR部分加上条件异方差部分，且q=l时，便有我们所要研究的TARCH(I)模型
、 IU．上，
(0．1)、 7
t=Qo+6
{：：=OlXt_1hiet【鼠= l+6kz二1+已h。：Q。+Eglg}_。6EgO1
0mo。=max{101I，Iod}，根据文献[2】可见，0。。。+v-a71时，模型(o．1)满足几何遍历性，令
D
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