带干扰的相依双险种再保险模型的破产概率.pdfVIP

第40卷第3期 延边大学学报(自然科学版) V01．40No．3 2014年9月 ofYanbian Science) Journal University(Natural Sep．2014 文章编号：1004—4353(2014)03—0207一04 带干扰的相依双险种再保险模型的破产概率 蒋兰青 (闽江师范高等专科学校，福建福州350108) 摘要：研究了一类带干扰的理赔相依双险种再保险模型，其中两险种分别采取成数再保险和超额损失再保 险，在期望保费计算原理下，得到了改进模型的Lundberg不等式与最终破产概率的上界． 关键词：相依风险；成数再保险；超额损失再保险；干扰；破产概率 中图分类号：029 文献标识码：A Theruin ofdoubleinsuranceriskmodelwith probability interferenceand dependence JIANGLanqing TP口c^已rs 350108，Clhi咒口) (Mi巧i口ng CDZZPge，F“z_IloM consideradouble—reinsurancesriskmodelwithinterferenceand oneclaim Abstract：We dependence，where with reinsuranceandtheotherwithexcessofloss the reinsurance，undervalue quota—share expectedprem—ium thelast ofruinand bound． principles，weget probability Lundbergupper ofloss reinsurance；excessreinsurance；interference；ruin KeywoI‘ds：dependentrisks；quota—share probability 对单一的成数或超额赔款再保险模型的破产概率的研究已取得很多成果，然而随着人们保险意识 的增强和保险业的不断发展，险种逐渐呈现多元化，且同一险种引起的索赔也可能不再是单一的．文献 [1]研究了一类理赔具有某种相依关系的超额赔款再保险；文献[2]建立了成数与超额赔款混合双险种 风险模型，得到了两险种的最优自留水平．本文在文献[2]给出的模型基础上，将文献[1]中的相依关系 引入该模型中，建立了一类更为一般的再保险模型，在按期望值原理计算保费下，得到了改进模型的 Lundberg不等式和最终破产概率． 1预备知识与模型建立 定义1[3] 计数过程{N(￡)，￡≥0)称为参数为A(Ao)的齐次Poisson过程，如果： (1)N(0)一0； (2)过程有独立增量； (3)对任意的s，￡≥o，P{N(￡+s)一N(s)一挖)一e-“鱼辱∑，咒一o，1，2，…． ，正： 定理l[43 A：的齐次Poisson过程，并且两个过程相互独立．对于每一个∞∈Q和任