带干扰的相依双险种最优再保险.pdfVIP

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2018-04-07 发布于北京
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带干扰的相依双险种最优再保险.pdf

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第28卷第4期经济数学 V01．28，No．4 2 01 1年12月 JOURNALOF ECONOMICS Dee．201 1 QUANTITATIVE 带干扰的相依双险种最优再保险’ 蒋兰青，施齐焉 (福州大学数学与计算机科学学院，福建福州 350108) 摘要研究一类带干扰的理赔相依的双险种风险模型，其中两险种分别采取成数再保险和超额损失再保险．在期望保费计算原理下，利用调节系数最大化得到成数再保险及超额损失再保险的最优自留水平．关键词相依风险；Lundberg不等式；成数再保险；超额损失再保险；干扰中图分类号029 文献标识码A The ReinsuranceofDoubleInsuranceRiskModel Optimal withInterferenceand Dependence JIANG Lan—qing，SHIQi—yan Mathematicsand (Collegeof Science-Fuzhoul FujJan。Fuzhou350108。China) Computer University Abstract This consideredadouble-insuranceriskmodelwithinterferenceand oneclaimis paper dependence，where reinsuranceandtheother’isexcessoflossreinsurance．Underthe value quota—share premium optimal expected principles，the retentionlevelsforthe reinsuranceandexcessoflossreinsurancewereobtained eoeffi—- quota—-share bymaximizingadjustment cient． ofloss Keywordsdependentrisks；Lundberg’Sinequality；quota—sharereinsurance；excess 文献E5]中研究了在SparreAnderson风险模型下， 1 引言将调节系数看作是成数与超额损失混合再保险中保险人自留额的函数，从而得到保险公司的最优再保随着社会财富日益增长的同时，财产价值趋于险自留额．文献[6]则研究了一类理赔具有某种相依集中，特别是巨灾风险的出现，使保险人承担的责任关系的双险种模型，分别运用最大化期望效用函数越来越大，也使保险经营所面临的风险增大．为了分与