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中国年金指数报告 Benchmark Chinapension Report 一、设立目标 中国年金指数系列的设立目标是：为中国年金基金市场的投资管理，提供适合的业绩评价基准，是中国年金评价体系的重要组成部分，积极推动中国年金基金市场的投资管理，在注重合规性、安全性和流动性的原则基础上，业绩评价标准从偏重绝对收益性向重视相对收益性转变。 二、设立指数体系单位 中国年金指数有限公司 北京来博社保科技发展有限公司 三、参加编制的专家单位 国家人力资源和社会保障部社会保障研究所 中国社会保障研究中心 中国人民大学社会保障研究所 中国人民大学金融信息中心 中央财经大学中国精算研究院 中国企业年金网研究中心 北京大学中国保险与社会保障研究中心 中国经济指数评价中心 国务院国有资产监督管理委员会研究中心 中国年金研究会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会 四、采用的编制方法 中国年金指数体系的编制方法是：中债综合指数、上证指数、沪深300指数、货币市场，按照不同的年金基金资产配置比例，加权计算成为系列年金指数。 根据2003年中国劳动和社会保障部20号令《企业年金试行办法》。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、中国劳动和社会保障部联合签发颁布的23号令，《企业年金基金管理试行办法》，上述两办法自2004年5月1日起实行。关于企业年金基金财产投资范围的规定，以及目前中国年金基金市场情况，对固定收益、股票权益、流动资产三类资产配比加权组合，形成中国年金指数系列18支年金指数，并分为A族9个指数和B族9个指数。 A族与B族的主要区别是：选取股票收益样本指数的区别，A族偏好中国股市大盘选用上证指数，B族偏好集中层面选用沪深300指数。 A族B族指数，从稳健——成长——高收益依次为： （一）指数名称：中国年金指数A0010（指数代码 指数名称：中国年金指数B0010（指数代码 固定收益、股票权益、流动资产的三类资产配置比例：20%、00%、80%。 （二）指数名称：中国年金指数A0020（指数代码 指数名称：中国年金指数B0020（指数代码 固定收益、股票权益、流动资产的三类资产配置比例：35%、15%、50%。 （三）指数名称：中国年金指数A0030（指数代码 指数名称：中国年金指数B0030（指数代码 固定收益、股票权益、流动资产的三类资产配置比例：50%、30%、20%。 （四）指数名称：中国年金指数A0040（指数代码 指数名称：中国年金指数B0040（指数代码 固定收益、股票权益、流动资产的三类资产配置比例：60%、35%、05%。 （五）指数名称：中国年金指数A0050（指数代码 指数名称：中国年金指数B0050（指数代码 固定收益、股票权益、流动资产的三类资产配置比例：60%、40%、00%。 （六）指数名称：中国年金指数A0060（指数代码 指数名称：中国年金指数B0060（指数代码 固定收益、股票权益、流动资产的三类资产配置比例：50%、50%、00%。 （七）指数名称：中国年金指数A0070（指数代码 指数名称：中国年金指数B0070（指数代码 固定收益、股票权益、流动资产的三类资产配置比例：40%、60%、00%。 （八）指数名称：中国年金指数A0080（指数代码 指数名称：中国年金指数B0080（指数代码 固定收益、股票权益、流动资产的三类资产配置比例：30%、70%、00%。 （九）指数名称：中国年金指数A0090（指数代码 指数名称：中国年金指数B0090（指数代码 固定收益、股票权益、流动资产的三类资产配置比例：20%、80%、00%。 五、指数的基准 基期：2004年4月30日 基值：1000 六、采用的计算方法 中国年金指数体系计算方法采用权重加权方式。 年金基金资产配置比例权重类为固定收益、股票权益、货币市场。 中国年金指数体系的成份基于数据权威性、可行性、公开性等原则，采用的样本指数为： 以中债综合指数（中央国债登记结算有限公司）代表固定收益类投资产品收益变化； A族以上证指数（上海证券交易所）代表股票权益类投资产品收益变化； B族以沪深300指数（中证指数有限公司）（2004/04/30-2005/04/07采用上证指数和深成指数）代表股票权益类投资