带有约束条件的一般线性模型参数估计-河北师范大学学报.PDFVIP

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2018-08-19 发布于天津
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带有约束条件的一般线性模型参数估计-河北师范大学学报.PDF

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带有约束条件的一般线性模型参数估计-河北师范大学学报

( ) 第 28 卷第 3 期河北师范大学学报自然科学版 Vol . 28 No . 3 2004 年　5 月 Journal of Hebei Normal University (Natural Science Edition) May . 2004 带有约束条件的一般线性模型参数估计张卫国 , 　王利岩 , 　陈　炜 ( 宁夏大学西部发展研究中心 ,宁夏银川　750002) 摘要 :研究了误差相关及未知参数有约束情况下线性回归模型的参数估计问题 ,分别给出了可控制矩阵列满秩与列不满秩情况下参数的最佳线性无偏估计. 关键词 :线性模型 ; 参数估计 ; 约束条件中图分类号 :O 2 12 . 1 　　　文献标识码 :A 　　　文章编号 (2004) 03024 104 考虑线性回归模型 2 β ε ( ε) ( εε) σΣ ( ) 　　　　 Y = X + , E = 0 , cov , = , 1 β ε Σ 其中 Y 是 n 维观察向量, X 是 n ×k 阶常数矩阵, 是 k 维的未知参数向量, 是 n 维随机误差向量, 是 n ×n 正定阵. ( ) β ( ) [ 1～4] 　　当 X 列满秩时, 模型 1 的参数的最佳线性无偏估计 BL U E 为 - 1 - 1 - 1 β ( Σ ) Σ 　　　　^ = X′ X X′ Y , 2 - 1 - 1 ( β) σ( Σ ) 其协方差为 cov ^ = X ′ X . 在实际问题中, X 可能不是列满秩, 参数还可能是受条件约束的. 基于以上情况, 本文中, 笔者讨论 β X 非列满秩以及未知参数向量受条件约束的参数最佳线性无偏估计问题. 考虑如下有约束条件的线性回归模型 : 2 β ε β ( ε) ( εε) σΣ