随机过程基本知识.PDFVIP

第二章 随机过程基本知识 （3 ） 主讲人：李伟 西安电子科技大学数学与统计学院 2014年秋季 §3 随机过程的分类 一.按参数集与状态连续还是离散分类 （1）离散时间离散状态（２）离散时间连续状态 （３）连续时间离散状态（４）连续时间连续状态 二.按样本轨道连续与否来分 三.按是否具有二阶矩来分 四.按增量的性质来分 五.按是否具有马氏性来分 一.按参数集与状态连续还是离散分类 （1）离散时间离散状态 伯努利过程：T=N, S={0,1},设X ，X ，······，X ， 1 2 n ······ 独立同分布于0-1分布，则称{Xn ，n∈N}为伯努利过 程. 伯努利过程描述了一系列独立同分布的随机试验. n 如果令 Sn X k , S0 0 k 1 则称S={Sn , n=0,1,2, … ，}为二项过程. （2 ）离散时间连续状态 严高斯白噪声：T=N, S=R,设X ，X ，······，X ， ······ 1 2 n 独立同分布于N(0,1)分布，则称{Xn ，n∈N}为严高 斯白噪声. 具有高斯（正态）分布 高斯白噪声 均值函数为0 功率谱密度为常数 （3 ）连续时间离散状态 Poisson过程 T=R ， S=N + 计数过程 称实随机过程{N(t), t≥0}是计数过程，如 果N(t)表示直到t时刻为止发生的某随机事件数． 性质 ① t, N (t) 0 ② N (t)是非负整数 ③ 0 s t, N (t ) N (s) ④ 0 s t, N (t ) N (s) 表示时间间隔 t-s 内发生的随机事件数． 实例 1.电话交换台的呼叫次数 2.放射性裂变的质点数 3.发生故障而不能工作的机器数 4.通过交通路口的车辆数 5.来到某服务窗口的顾客数 ……….. 以上实例中的呼叫,质点,机器,车辆,顾客等也 统一叫做随机点 若计数过程 {N(t),t≥0} 满足 (a).N (0) 0 (b).0 s t, N (t) N (s) ~ P((t s)) (c)n 2,0 t0 t1 t2 tn , r.v.s. N (t ) N (t ),N (t ) N (t ) , N (t ) N (t ) n n1 n1 n2 1 0 相互独立的随机变量序列 称N(t) 是参数为 0 的Poisson过程. 复合poisson过程 定义 设 {N(t),t≥0} 是参数为λ 的Poisson过程, {Y .k=1,2,…}是一列独立同分布的随机变量序列, 且与 k {N(t),t≥0}独立 N (t )