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5.3 线性规划 线性规划的数学模型，可写成如下一般形式： 目标函数 （5-1） 约束条件 （5-2） 5.4.2.2 动态规划的基本思想和基本方程 用动态规划方法求解例5-8的最短路线问题如下： 当k=4时，由D1，D2，D3到终点E只有一条路线，故： 当k=3时，由C1，C2，C3出发到E点要经过Di（i=1，2，3）。则有： 其相应的决策为x3（C1）=D1 其相应的决策为x3（C2）=D2 其相应x3（C3）=D2 当k=2时： 相应的决策分别为x3（B1）=C1，x2（B2）=C1， x2（B3）=C3。 当K=1时，出发点只有一个A点，则： 且相应的决策为x1（A）=B1。于是得到从起点A到终点E的最短距离为20。 为了找出最短路线，按计算的顺序反推之，由x1（A）=B1，x2（B1）=C1，x3（C1）=D1，x4（D1）=E而组成一个最优策略，从而找出由A到E的最短路线为A→B1→C1→D1→E。 从上面的计算过程中可看出，k阶段现k+1阶段之间的递推关系为： 可写成一般形式的递推关系为： （5-20） 式（5-20）称为动态规划的基本方程。 5.4.2.3动态规划的最优化原理 对于多阶段决策问题，贝尔曼在20世纪50年代提出了著名的最优化原理。简言之，一个最优策略的子策略总是最优的。动态规划正是以这一最优化原理作为理论基础的，动态规划的基本思路实际是最优化原理的体现。它是通过建立的递推决策，求得各阶段及其所有后续阶段的最优决策构成最优子策略，进而求得全部过程的最优决策构成最优策略。 5.4.3 动态规划模型的建立及求解 5.4.3.1 动态规划模型的建立 （1）将实际问题的过程划分成恰当的阶段，明确相邻阶段间关系的规律，正确写出状态转移函数。 （2）正确选择状态变量Sk，使它既能描述阶段递推的演变过程，正确写出指标函数关系，又要满足无后效性。 （3）明确所求解问题始点和终点的边界条件，并确定各阶段状态变量及边界条件的数量指标，以便从一端开始进行递推求解。 5.4.3.2动态规划模型的求解 （1）划分阶段。根据实际问题的时间、空间，及物理实体的特征，将整体问题划分为n个阶段。 （2）根据题意写出实际问题的数学模型。 （3）确定决策变量xj及各阶段的允许决策集合Dk（Sk）。 （4）确定状态变量Sj及其各阶段的可达状态集合Sk。 （5）由数学模型转化写出递推关系式及边界条件，这是应用动态规划方法求解的关键一步。 （6）应用动态规划的逆序解法（顺序解法）进行各阶段递推求解，得到整个问题最优解。 【例5-9】某地区为了满足用水需要，准备投资80万元，建设三个不同类型的水利工程。每种工程所发挥的年效益与投资数有关，见表5-7。要求合理分配3个水利工程的开发投资，使得每年所获得的总效益最大。 投 资 效 益 工 程 5.3 5.1 4.5 2.6 0 3 7.5 7.3 6 1.5 0 2 10.0 9.5 8.0 1.5 0 1 80 60 40 20 0 表5-7 解：（1）以每个水利工程为阶段，为3个阶段。 （2）设xj（j=1，2，3）为分配给第j个工程投资数；gj（xj）为分配给第j个工程的投资数为xj时该工程所能获得的效益，根据题意可写出问题的数学模型如下： 目标函数 约束条件 （3）取分配给j工程的投资数xj为决策变量，由题意可知，允许决策集合为： （4）取分配给j工程的允许投资数xj为决策变量，由题意可知，可达状态集合为 ，状态转移函数为Sj+1=Sj-xj。 （5）根据建立的数学模型写出递推关系式为： 边界条件 （6）按动态规划的逆序解法进行分阶段递推求解。决策过程的每个阶段的计算列表，见表5-7（a）～表5-7（c）。 当k=3时，根据边界条件 就是如果把允许的投资全部 分配给第三个工程，可获得的最大 工程效益。 为满足最大工程效益 的决策值。 0 0 0 0 0 8