概率论与数理统计（邓爱姣）ch3 随机向量及其分布.pdf

多维随机变量及其分布 二维随机变量的分布函数 二维离散型随机变量 二维连续型随机变量 相互独立的随机变量 条件分布 一维随机变量及其分布 多维随机变量及其分布 由于从二维推广到多维一般无实质性的 困难，我们重点讨论二维随机变量. 有些随机现象用一个随机变量来描述还不够， 而需要用几个随机变量来描述. 在打靶时,命中点的位置是由一 对r .v (两个坐标) （X ，Y ）来确定的. 飞机的重心在空中的位置是由三个 r .v (三个坐标) （X ，Y ，Z ）来确定的等 等. 定义 X (ω), X (ω), , X (ω) 设(Ω,F ,P)是一概率空间， 1 2 n 是定义在这个概率空间上的n个随机变量，称 X (ω) (X 1(ω), X 2 (ω), , X n (ω))为n维随机变量。 以下重点讨论二维随机变量. 请注意与一维情形的对照. 对于n个实数x , x , , x ，由于 1 2 n n {X ≤x , X ≤x , , X ≤x } =≤ ∈ , 1 1 2 2 n n {X i xi } F i 1 所以它的概率是有意义的。 定义2 称n元函数 F (x , x , , x ) P {X ≤x , X ≤x , , X ≤x } 1 2 n 1 1 2 2 n n 为随机向量X （X X X ）的联合分布函数。 1, 2 , , n ( ) 一、二维随机变量的分布函数 定义1 设(X ,Y )是二维 一维随机变量 随机变量, 如果对于任意实数 X 的分布函数 x , y , 二元函数 F x, y ( ) F (x ) P (X ≤x ) P X =≤x ∩ Y ≤ y −∞x ∞ {( ) ( )} P (X ≤x ,Y ≤ y ) 称为二维随机变量(X ,Y )的分布函数, 或者称为随机 变量 和 的联合分布函数. X Y 分布函数的几何意义 将二维随机变量 (X , Y ) 看成平面上随机点的坐标 F (x , y ) P {X ≤x , Y ≤y } Y (x , y ) (X , Y ) 落在矩形区域 {x1 x ≤x 2 , y 1 y ≤y 2 }