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2018-01-16 发布于河南
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Ch11_金融机构资产负债管理_补充_.ppt

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Ch11_金融机构资产负债管理_补充_

* Ch11 金融機構資產負債管理(補充) 余惠芳助理教授文化大學財金系* 銀行流動性管理流動性管理流動性缺口=一定期間內(資金需求-資金供給)流動性缺口為正=流動性不足資金需求＞資金供給1.動用現金準備2.變動流動資產3.市場上取得新資金(負債↑) * 利率敏感性分析固定利率(非敏感性資產負債) 機動(浮動)利率(敏感性資產負債) 工具1.利率敏感性管理2.期間管理3.金融期貨4.利率互換SWAP * 利率敏感性缺口1/2 資金缺口=敏感性資產(放款機動利率) -敏感性負債(存款機動利率) 缺口愈大利率變動敏感性愈高利率↑擴大資金正缺口→收益↑ 利率↓縮小資金正缺口→收益↑ * 利率敏感性缺口2/2 利率敏感性比率=敏感性資產(放款機動利率)ISA ÷敏感性負債(存款機動利率)ISL 離1愈遠差額大,利率風險↑ ISA/ISL＞1正數=資產＞負債→利率↑收益↑ 利率↓收益↓ ISA/ISL＜1資產＜負債→利率↑收益↓ 利率↓收益↑ ↑