第四章 联立方程计量经济学模型答案.docVIP

联立方程计量经济学模型 一、填空题： 1. 随机解释变量问题 2. 内生变量 3. 内生变量的数目，内生 4. 随机方程，恒等方程 5. 一，多 6. 单方程，系统 7. 以最小二乘法为原理的经典方法，有限信息估计方法 8. 间接最小二乘法，工具变量法 9. 单方程，方程系统 10. 拟合效果，预测性能，方程间误差传递，样本点间误差传递 11. 狭义工具变量，间接最小二乘，二阶段最小二乘 12.，， ? 二、单选题： 1. B 2. A 3. A 4. C 5. C 6. B 7．B 8．B 9．B 10．B 11．C 12．C 13．B 14．C 15．B 16．B 17．B 18. C 19. C 20. B 21. B 22．D 23．C 24．A 25．C 26．A 27．C ? 三、多选题： 1．ADF 2．ABD 3．CD 4．ABCDE 5．ABDE 6．ADEF 7．DEFGH 8．AB 9．AC 10．ABC 11．BD 12．ABD 13．ABD 14．AB 15．BCD 16．AB 17．ABCDE 18．AC 19．ACDEF 20．AB 21．ABCDE ? 四、名词解释： 1．内生变量是具有某种概率分布的随机变量，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。 2．外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。 3．外生变量与滞后内生变量统称为先决变量。 4．根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的经济学方程系统。 5．将一个内生变量表示为其他内生变量、先决变量、和随机误差项的函数形式。 6．将联立方程模型的每个内生变量表示成所有先决变量和随机误差项的函数形式，即用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型。 7．描述简化式参数与结构式参数之间的关系体系。 8．判断联立方程模型中某个结构方程是否具有确定的统计形式，则称该方程为不可识别。 ? 五、简答题： 1．答： 单方程计量经济学模型用单一方程来揭示经济变量之间的单项因果的数量关系，适用于单一经济现象的研究。 联立方程计量经济学模型用一组方程来揭示经济变量之间相互依存、相互因果的数量关系，适用于某一经济系统的研究。 2．答： 3．答： 结构方程具有确定的统计形式是指模型系统中其他方程或所有方程的任意线性组合所构成的新的方程都不再具有这种统计形式。 4．答： 用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型成为简化式模型。结构式模型中的内生变量为，先决变量为。用来表示简化式参数，，则该模型的简化式模型为： 利用代入法可求出： 那么，简化式参数与结构式参数之间的关系体系为： 5．答： 一个完备的结构式模型的矩阵形式为，其中表示内生变量，表示先决变量，表示随机项； 若用表示简化式参数，则简化式模型的矩阵形式为，其中表示随机项； 参数关系体系的矩阵形式为。 6．答： 先对模型进行识别。 因为联立方程计量经济模型是由多个方程组成，对方程之间的关系有严格的要求，否则模型就可能无法估计，所以在进行模型估计之前首先要判断它是否可以估计，即模型的识别。 7．答： 联立方程计量经济学模型的结构式 中的第个方程中包含个内生变量（含被解释变量）和个先决变量（含常数项），模型系统中内生变量和先决变量的数目仍用和表示，矩阵表示第个方程中未包含的变量（包括内生变量和先决变量）在其它个方程中对应系数所组成的矩阵。于是，判断第个结构方程识别状态的结构式条件为： 如果，则第个结构方程不可识别； 如果，则第个结构方程可以识别，并且 如果，则第个结构方程恰好识别， 如果，则第个结构方程过度识别。 其中符号表示矩阵的秩。一般将该条件的前一部分称为秩条件，用以判断结构方程是否识别；后一部分称为阶条件，用以判断结构方程恰好识别或者过度识别。 8．答： 对于简化式模型，其识别条件为： 如果，则第个结构方程不可识别； 如果=，则第个结构方程可以识别，并且 如果，则第个结构方程恰好识别， 如果，则第个结构方程过度识别。 其中，是简化式参数矩阵中划去第个结构方程所不包含的内生变量所对应的行和第个结构方程所包含的先决变量所对应的列之后，剩下的参数按原次序组成的矩阵。将该条件的前一部分称为秩条件，用以判断结构方程是否识别；后一部分称为阶条件，用以判断结构方程恰好识别或过度识别。 9．答： 在建立某个结构方程时，要使该方程包含前面每一个方程中都不包含的至少1个变量（内生或先决变量）；同时使前面每一个方程中都包含至少1个该方程所未包含的变量，且互不相同。 10．答： 估计方法的