Chapter11 联立方程.docVIP

联立方程模型 单一方程模型一般描述的是单向因果关系，即解释变量引起被解释变量变化。当两个变量之间存在双向因果关系时，用单一方程模型就不能完整的描述这两个变量之间的关系。另外，对于一个比较复杂的经济系统而言，只用单一方程模型进行描述显然是不全面的。例如，为某一地区的经济运行状况建立计量经济模型，要涉及工业、农业生产，基本建设投资，失业率，商品销售，居民生活等各个方面。这时应该用多个方程的组合形式来描述整个经济系统。从而引出联立方程模型的概念。 基本概念 变量分类 联立方程模型就是描述经济变量间联立依存性的方程体系。一个经济变量在某个方程中可能是被解释变量，而在另一个方程中却是解释变量。 在介绍联立方程模型之前，首先给出如下定义。 （1）内生变量：由模型内的变量所决定的变量称作内生变量。 （2）外生变量：由模型外的变量所决定的变量称作外生变量。 （3）预（前）定变量：外生变量、外生滞后变量、内生滞后变量统称为预定变量。 例如如下简单的凯恩斯宏观经济模型 模型I： Ct = ( 0 +(1 Yt + u1t (18.1) It = (0 + (1 Yt + (2 Yt-1 + u2t (18.2) Yt = Ct + It + Gt (18.3) 其中， Ct —— t期的宏观消费额； Yt —— t期的国民收入； It —— t期的投资额； Gt —— t期的政府支出额； Yt-1 ——（t-1）期的国民收入。 (18.1)式是消费函数，(18.2) 式是投资函数，(18.3) 式是国民收入恒等式。Ct取决于Yt，It取决于Yt 和Yt-1，Yt由Ct、It和Gt构成，因此，Ct、It、Yt为内生变量。由于联立方程模型中没有决定Gt的方程，Gt是由模型以外的变量所决定，即Gt的变化不取决于模型，因此为外生变量。Yt-1是内生滞后变量，按照定义，Gt和Yt-1构成预定变量。 注：模型中的常数项也可以作为外生变量来看待。 注意，联立方程模型必须是完整的。所谓完整即是指联立方程模型内的方程个数应该大于或等于内生变量个数。否则联立方程模型无法估计。在上述模型I中，模型中包括三个内生变量，含有三个方程，所以该模型是一个完整的联立方程模型。 方程分类 根据模型中方程的随机性将方程分为行为方程和定义方程。 随机方程（行为方程） 方程中含有随机项和未知参数的方程称作随机方程或行为方程。随机方程需要估计其中的参数。 非随机方程（定义方程、均衡方程） 方程中不含有随机项和未知参数的方程称作非随机方程或定义方程。定义方程没有参数需要估计。 在模型I中，消费方程和投资方程是行为方程，需要估计参数；而收入方程是定义方程，不需要估计参数。 注意，内生变量与外生变量的划分不是绝对的。随着新的行为方程的加入，外生变量可以转化为内生变量；随着行为方程的减少，内生变量也可以转化为外生变量。例如，该模型中如果加入一个说明政府支出Gt的方程式，则Gt由外生变量转化为内生变量。如果从该模型中去掉(18.2)式，则投资It由内生变量转化为外生变量。 联立方程模型的分类 下面介绍联立方程模型的分类。联立方程模型可以分为三种类型，即结构模型，简化型模型和递归模型。下面分别予以介绍。 结构模型(structural) 把内生变量表达为其他内生变量、预定变量与随机误差项的联立方程模型称作结构模型。结构模型中的方程称为结构方程，结构方程中变量的系数称为结构参数。所有的结构参数构成的矩阵称为结构参数矩阵。结构模型是在对经济变量的影响关系进行经济理论分析的基础上建立的，反映了内生变量受其他内生变量以及预定变量和随机项的影响的因果关系。 结构模型的一般表达式为 （18.4） 其中， Yt =（Y1t, Y2t, …, Ymt），表示m个内生变量组成的向量； Xt =（X1t, X2t, …, Xkt），表示k个预定变量组成的向量； ut =（u1t, u2t, …, umt），表示m个随机扰动项组成的向量。 A = ，B = 即： (Yt + (Xt = ut (18.5) 结构参数矩阵为（A，B）。 以模型I为例。(18.1)、(18.2)、(18.3)三个方程式构成了一个结构模型，(0, (1, (0, (1, (2为结构参数。可以将其表述为如下矩阵的形式（常数项变量用X表示）： 1