银行高管知识题解论述题第四部分151-200.docVIP

第4章专题论述| PAGE \* MERGEFORMAT 641 第4章专题论述| PAGE \* MERGEFORMAT 697 PAGE \* MERGEFORMAT 696 J银行高管知识题解 在企业改制过程中，商业银行应如何做好信贷资产保全工作。 参考答案要点： 主动参与国企改制，优化改制企业的信贷服务。针对改制企业的实际，银行 应及时调整信贷政策，将改制企业纳人贷款范围，解决信贷准人问题。 加强对依法收贷的管理工作，保全银行信贷资产。对依法起诉工作应做到集 中统一管理，避免盲目起诉；注重对诉讼时机的掌握；在诉讼手段的运用上，应尽可 能地采取申请强制公证执行、申请支付令、申请代为求偿权等简易、快捷的方式，以 简化诉讼程序，提高办案效率。 探索抵债资产管理处置的新方法、新途径。拍卖、兼并和租赁均可作为银行 处置抵债资产的选择方式，拍卖是一种最简单、最直接的银行信贷资产保全形式。兼 并是同类优质企业吞并劣质企业的一种理性行为，兼并需要投资银行的合理引导，兼 并者要注意依法兼并，注意法律法规的完善、准确。 树立营销观念。要根据实际情况采取不同措施，通过向市场推介的方式，将 银行的不良资产推介到优质企业，减免不良贷款本息，从而达到盘活不良贷款的目的。 请结合工作实际，谈谈商业银行风险管理的主要方法。 参考答案要点： 风险价值法，是一种市场风险测量的新方法。它表示在概率给定情况下，银 行投资组合价值在下一阶段最多可能损失的大小，以此作为风险管理的核心。 信贷矩阵系统。该模型以信用评级为基础，计算某项贷款违约率，然后计算 上述贷款同时转变为坏账（损失）的概率。 风险调整的资本收益法（RAROC)。RAROC是收益与潜在亏损（VaR)值之 比。决定RAROC的关键是潜在亏损即风险值的大小，该风险值或潜在亏损越大，投资 报酬贴现就越多。 全面风险管理法。全面风险管理要求将信用风险、市场风险及各种其他风险 及包含这些风险的各种金融资产、承担这些风险的各个业务单位纳人统一的风险管理 体系中，对各类风险依据统一的标准进行测量并加总，对风险进行控制和管理。 资产组合调整法。资产组合调整方法是银行吸取证券投资组合经验而建立的 一系列方法，包括：贷款证券化、并购、信用衍生产品。 请结合工作实际，谈谈我国银行业风险管理文化建设存在的薄弱环节。 参考答案要点： 不能正确看待银行业务发展和风险管理的关系。一部分银行片面、盲目地追 求银行业务的快速发展，严重地忽视了对相关业务的风险控制。另一部分银行过分强 调对风险的控制与管理，错误地通过少发展经营以求达到降低风险的目的，严重地阻 碍商业银行发展的脚步。 员工风险意识薄弱，过于形式化。目前我国大多数商业银行的风险管理文化 成为一种形式，严重影响了员工参与风险管理的积极性，使员工对风险管理文化理解 不深，不能使全体员工产生一致认同的风险管理文化，不能使风险管理文化成为一种 习惯。 风险管理文化相关“软件”落后，缺少高素质的风险管理人才。与国外发达 国家的银行相比较，我国商业银行风险管理起步比较晚，我国商业银行在风险管理等 相关方面还比较落后。对于风险管理的研究方法还停留在定性等落后的方法，缺少科 学的、系统性的分析手段。同时，专业的风险管理人才数量较少，不能真正地把先进 的风险管理技术运用到实际的业务发展中去。 请谈谈商业银行风险管理框架的主要内容。 参考答案要点： 书面的风险管理制度。银行的风险管理制度应当对银行面临的风险作出明确 的定义并规定相关的管理措施。 有效地识别、计量、监测和控制风险的方法。商业银行应当采用多种技术手 段并从多个角度充分识别和计量自身所面临的主要风险并有效管理相关风险，商业银 行应当充分考虑各类风险之间的关联产生的风险。 风险限额管理体系。商业银行应当根据其经营规模和业务复杂程度对风险确 定适当的限额，并采取有效的措施确保限额在经营管理中得到遵循。 定期的风险报告和审査制度。董事会和高级管理层应当定期对风险状况进行 审查以确保相关风险得到有效的管理和控制。 压力测试制度。商业银行应当定期对面临的主要风险进行压力测试，识别可 能对银行经营带来不利影响的潜在因素，.并根据压力测试结果采取相应的处置措施， 商业银行应当充分考虑在压力条件下可能产生的风险集中情况。 请结合工作实际，谈谈商业银行衡量风险的主要方法。 参考答案要点： 概率法。 统计估值法。统计估值法是利用统计得来的历史资料，确定在不同经济条件 下，某种风险发生的概率；或是在不同风险损失程度下，某种风险发生的概率。 假设检验法。对未知参数的数值提出假设，然后利用样本提供的信息来检验 所提出的假设是否合理，这种方法称为假设检验法。像统计估值法一样，假设检验法 适用于统计规律稳定、历史资料齐全的风险概率估计。 I银行高管知识