保序回归问题的贝叶斯一致最优解研究.pdf

中国现场统计研究会第十三届学术年会论文 2007年8月 243 保序回归问题的贝叶斯一致最优解 杨春雨 (中国民航飞行学院计算机学院，四川，广汉，618307) 摘要：本文利用鞅方法，探讨了保序回归问题在贝叶斯均方误差意义下最优解的具体形式，而且指出了在特 定条件下，其作为估计量具有非常重要的无偏性和有效性． 关键词：自然盯域流。自适应完备带流概率空间．可料的鞅序列． TheBestConsistentEstimateforIsotonic Regression intheSenseof Bayes YANG chun—yu of andInformation Computer Science， (Department CivilAviation of FlightCollegeChina，Guanghan，Sichuan，618307) Abstract：Thisdiscussestheisotonic and theconcreteformof paper regression gives especially opti- mumresolutioninthesense is and of showsthatthe resolution Bayes，which optimum agonicefficiency estimateundersomesuitableconditions． stream mar- Key stream，Adaptive words：Natural盯-algebracompleteprobabilityspace，Predictable stream． tingales 一、引言 贝叶斯学派作为一个重要的统计学分支从上世纪中叶重新引起广泛注意和讨论，其思想 的一个重要方面是寻求估计误差在均方意义下的风险最小．在序贯统计决策分析及统计预测 中，将歹■=a(x1…x。)视为过去经验(观察信息)，Xm(m≥他)为现在或将来要估计预测 的未知参数(或参数0∈e的函数d(臼)，0被看成随机变量e的一个实现)．贝叶斯意义下的 一致最优决策就是在统计决策四要素： (0，X，A，L(O，o))中寻求估计量d’(x。，n∈N)使得 E(d。(x。，n∈N)一d(6I))2对所有0∈e都最小(参见[4】)． 近年来，有约束条件的统计推断在实际中的应用方兴未艾，其中保序回归『口J题同样愈益 受到重视和大量的讨论，但是至今对保序回归解的讨论几乎很少涉及．史宁中【3】对保序回归 与最大似然估计在正态总体下的关系进行了研究，给出了保序回归解的一个充分必要条件及 Violators Adjecent 求解保序回归的PAVA(Pool Algorithm)算法，并可以证明所给算法是收敛 于真值的．赵选民和邢务强【l】从约束最优化的观点证明了在(‰≤X。+1，几∈N)的简单半 序I九I约束条件下，回归和