保险费随机的风险模型的破产研讨.pdfVIP

广西大学 硕士学位论文 保险费随机的风险模型的破产研究 姓名：张茂军 申请学位级别：硕士 专业：应用数学 指导教师：方世祖 2004年广西大学硕士学位论文 保险费随机的风险模型的破产研究 摘要 本文在经典风险模型的基础上，将单位时间内保险费收取是常数变为随 机的情况，使之更符合保险公司的实际运作．首次建立了三种风险模型：保险 费随机的离散时间风险模型，双复合二项风险模型，保险费收取次数为Poisson 过程的投资风险模型．然后，主要探讨了这三种风险模型的几种破产概率及 其分布：最终破产概率，有限时间内破产的概率，破产时间的分布，破产前盈 余的分布，破产后赤字的分布，破产前盈余与破产后赤字的联合分布等问题． 第一章．介绍我国保险业的现状，一论题的意义与典型方法． 第二章．在离散时间的情况下，建立保险费和索赔额是任意随机变量的风 险模型．证明在时刻n时资产余额Un是一个马尔科夫链，年lj用转移概率得到 风险问题中的几个重要的分布：有限时间内破产的概率，破产时间的分布， 最终破产的概率，破产前盈余的分布，破产后瞬间赤字的分布，破产前和破 产后瞬间余额的联合分布，而且利用离散鞅得到Lundberg不等式． 第三章．在离散时间的情况下，建立保险费的收取过程和索赔过程都是复 合二项过程的风险模型，得到几个重要的分布：最终破产概率，有限时间内破 产的概率，破产时间的分布，破产前盈余的分布，破产后瞬间赤字的分布．证 明最终破产概率的积分方程，并就指数分布的情形给出计算最终破产概率的 公式，而且利用离散鞅得到Lundberg不等式． 第四章．在连续时间的情况下，建立保险费的收取次数是一个Poisson过程 和索赔过程是复合Poisson过程的带扩散扰动项的风险模型，用鞅的方法得出 其最终破产概率及lundberg不等式． 关键词：风险模型，保险费，鞅，马尔科夫链，破产概率 分类号：0211 2004年广西大学硕士学位论文 ABSTRACT oftheclassicalrisk thesis the substructure Inthis tile model，This paper，Oil mainlychsngs modelintotherandom incomeoftilerisk theclassicalrisk consant incomeof premium premium thatitismuchfitterforthe ofinsurance model，SO practicaloperation riskmodelwitharandom two bionfial discretetime threeriskmodels：a premium，thecompound isa risk ariskmodelwithainvestmentwhenthenumberof income modelsI