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干旱压力测试工具原型 干旱对企业贷款组合的影响 杨洛嘉 RMS 版权©2017 归阿姆斯（北京）风险管理咨询有限公司所有 2017年7月17日 实施伙伴 专家委员会 四个国家 合作银行 干旱压力测试全球试点项目合作伙伴 项目领导单位 背景与目标 70% 20% 潜在系统风险 – 大多数行业不同形式地依赖水资源 因此企业的贷款偿还能力会受到影响 金融机构内的分析能力不足 目前，金融机构评估环境风险能力有限 难以计算环境影响带来的损失 需要了解整个贷款组合中潜在的系统性风险 需要评估贷款组合的风险并区别各组合的风险回报率 未充分利用地理位置数据和财务数据去分析风险和损失 分析干旱风险 分析干旱风险 干旱事件与贷款违约 企业受到了什么直接影响？ 企业受到了什么间接影响？ 收入和产品销售成本都受到了什么影响？ 具体贷款的违约概率会发生怎样的变化？ 贷款违约对金融机构有什么后果？ 传统巨灾模型 版权©2017 归阿姆斯（北京）风险管理咨询有限公司所有 2017年7月17日 干旱事件灾害 情景事件 直接易损性 直接/间接影响 公司地理位置数据 贷款违约概率 贷款组合损失 公司财务数据 评估贷款违约 版权©2017 归阿姆斯（北京）风险管理咨询有限公司所有 2017年7月17日 干旱事件灾害 行业影响（直接/间接） 收入和主营业各收入成本（COGS ）变化 公司数据(行业/ 地理位置 / 财务) 贷款违约概率和损失（美元） 示例 版权©2017 归阿姆斯（北京）风险管理咨询有限公司所有 2017年7月17日 价值和效益 为金融机构评估因干旱事件引发的潜在违约损失 培养了解不同行业和地区受干旱事件影响程度的能力 为未来提供框架以开发环境风险模型 工具内设不同模块让金融机构以自身需求选择采用并设定模块各组件 此工具的局限 覆盖行业，国家数目有限 以各种情景为评估基础 – 非概率性模型 以目前可用的数据为评估基础，数据有完善的空间 版权©2017 归阿姆斯（北京）风险管理咨询有限公司所有 2017年7月17日 要求下载 版权©2017 归阿姆斯（北京）风险管理咨询有限公司所有 2017年7月17日 /drought-stress-testing-tool/