北航-时间序列与谱估计2017-L3-4.pptVIP

AR过程的特性 Levinson算法 AR过程的特性 Levinson算法 由 有 AR过程的特性 Levinson算法 定义反射系数Kk为： AR过程的特性 Levinson算法 由 得 其中， AR过程的特性 Levinson算法 AR过程的特性 Levinson算法 AR过程的特性 AR过程的等价表示 AR(p)过程具有下列等效的表示： (A): {rxx[0],rxx[1],…,rxx[p]}； (B): {rxx[0],K1,K2,…,Kp}； (C): {a[1],a[2],…,a[p],?2}； Levinson算法： AR过程的特性 AR过程的等价表示 由初始解和(6.46)式，有 步降(Step-Down,记为SD)算法： 由(6.47)式，有 用k-i代i,在取复共轭，得 解出 代入(6.47)式，有 AR过程的特性 AR过程的等价表示 SD算法： 由(6.48)式，得 AR(p)的三种等效表示满足下面等效性质： 1. 是最小相位的，且 2. rxx[0]0和|Kk|1, i=1,2,…,p; 3. {rxx[0],rxx[1],…,rxx[p]}是正定序列； AR过程的特性 AR过程的等价表示 AR谱估计器的特性 隐含的自相关函数延拓 已知