第13章-时间序列分析和预测.pptVIP

第13章 时间序列分析和预测 学习目标 时间序列及其分解原理 时间序列的描述性分析 时间序列的预测程序 平稳序列的预测方法 有趋势成分的序列的预测方法 有季节成分的序列的预测方法 复合型序列的分解预测 时间序列分析 最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古埃及。 古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时间序列。对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常有规律。由于掌握了尼罗河泛滥的规律，使得古埃及的农业迅速发展，从而创建了埃及灿烂的史前文明。 按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。 描述性时序分析案例 德国业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有11年左右的周期 时间序列分析方法与其它统计分析方法（回归分析）的主要区别 1.时间序列分析方法明确强调变量值顺序的重要性，而其它统计分析方法则不必如此。 2 .时间序列各观察值之间存在一定的依存关系，而其它统计分析一般要求每一变量各自独立 3 .时间序列分析根据序列自身的变化规律来预测未来，而其它统计分析则根据某一变量与其它变量间的因果关系来预测该变量的未来。 4 .时间序列是 一组随机变量的一次样本实现，而其它统计分析的样本值一般是对同一随机变量进行N次独立重复实验的结果。 5.二者建模思路不同