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第六章 決策模型 * * 6.1　決策分析介紹 決策分析讓一個人或組織能在未來存在不確定性下，從一些可能之決策選擇方案(decision alternatives)的集合中選擇出一個決策來。 目標著眼於在一些決策準則(decision criterion)下，使結果的報酬或酬償(payoff)最佳化。 6.1　決策分析介紹 效用理論(utility theory)可以提供面對風險時決策分析之機制，以及評估在非經濟準則下之狀況。 賽局理論(game theory)是以競爭行為來分析決策的十分有用之工具。 6.2　報酬表分析 報酬表(payoff tables) 當決策者面對結果為未來單一事件之函數的一組有限的離散(discrete)決策方案時，報酬表分析是能有系統地陳述決策問題的最簡單方法。 6.2　報酬表分析 報酬表(Payoff tables)中，列(row)對應著可能之決策方案，欄(column)對應的是未來可能發生之事件(即為自然狀態)。 表的主體包含當一個相對的自然狀態發生時，其對應之特定決策方案之報酬(payoff)。 6.2　報酬表分析 選擇自然狀態 選擇適合的自然狀態定義需要仔細的思考被模型化(be modeled)的狀況。 優勢主導(dominated decision) 6.3　決策標準 優勢主導(dominated decision) 「確信」哪個自然狀態一定會發生的決策者被稱為確定性決策(decision making under certainty)。 許多管理科學模型假設未來是確知的。 6.3　決策標準 風險性決策(decision making under risk)是假設決策者至少對每個自然狀態發生之機率有些認知；沒有這樣的認知便是不確定性決策(decision making under uncertainty)。 做出風險性決策的一個方法是選擇利用自然狀態機率估計值而計算出之最佳期望報酬的決策。 6.3　決策標準 不確定性決策 使用不確定性決策來分析狀況時，決策標準是建立在決策者對生活的態度。 悲觀或保守的方法－小中取大標準 此標準是建立在最壞的情況下，故決策者首先要求出每個決策方案的最低報酬，而能最大化最低報酬的即是最佳決策。 6.3　決策標準 最小化模型 悲觀或保守的決策者會選擇最大成本中為最小的決策，這也是所謂的大中取小標準。 6.3　決策標準 利潤報酬的小中取大方法 1.決定每個決策方案的最小報酬。 2.選擇有最大的最小報酬之決策。 成本報酬的大中取小方法 1.找出每個決策方案的最大成本。 2.選擇有最小的最大成本之決策。 6.3　決策標準 大中取小後悔標準 最佳決策是依據「損失機會」或「後悔」(regret)而不是成本。 必須計算對應的每個報酬的後悔或損失機會，然後針對計算出的損失值使用大中取小之標準。 6.3　決策標準 自然狀態後悔值之計算 1.決定自然狀態的最佳值。 2.計算報酬值與最佳值的差以代表每個決策 方案的後悔。 6.3　決策標準 大中取小後悔方法 1.決定每個自然狀態的最佳值 。 2.對每個自然狀態，把對應於決策方案之報酬與最佳值 的差，當做該方案的後悔量。 3.找出每個決策方案的最大後悔量。 4.選擇有最小的最大後悔之方案 。 6.3　決策標準 非最佳方案之影響 樂觀或積極之方法－大中取大標準 樂觀的決策者會使用大中取大標準，決定每個決策方案的最大報酬，並選擇最大報酬中的最大值。 大中取大標準也適用於尋找最佳報酬決策的積極決策者。 6.3　決策標準 利潤報酬的大中取大方法 1.決定每個決策方案的最大報酬。 2.選擇最大報酬中最大的決策。 成本報酬的小中取小方法 1.找出每個決策方案的最低成本。 2.選擇最低成本中最小的決策。 6.3　決策標準 不足理由法則 假設每個自然狀態發生機率皆相同，把每個決策方案的報酬加總，然後選擇總和最大的決策，就可找到最佳決策方案。 6.3　決策標準 風險性決策 期望值標準 把每個自然狀態的機率乘以其對應的報酬然後把乘積加總即可。 使用期望值標準，決策者會選擇有最佳期望值的決策方案。 6.3　決策標準 期望值法 1.找出每個決策方案的預期報酬。 2.選擇有最佳預期報酬的決策方案。 6.3　決策標準 預期後悔值標準 預期後悔值方法 1.決定每個自然狀態的最佳值 2.對於每個自然狀態，某個決策方案的後悔值即為 它的報酬值與最佳值的差 3.找出每個決策方案的期望後悔值 4.選擇有最低預期後悔值的決策方案 6.3　決策標準 何時使用期望值法 期望值與預期後悔值標準是根