经济数学微积分正项级数及其审敛法PPT.pptVIP

;一、正项级数及其审敛法;定理1（比较审敛法）;证明;解; ;分析;定理2（比较审敛法的极限形式）;解;解;结论;思考;证明;收敛;解;比值审敛法失效, 改用比较审敛法;注意;，级数收敛.;若 连续、非负、不增，则正项级数;二、小结;思考题;思考题解答;练 习 题;练习题答案;1973—1980 估计结果;1964—1980 估计结果;Chow Test;也可以引入虚变量，建立一个统一的模型（Gujarati方法）;分段; n0未知，但 ;*二、随机变参数模型;⒈ 参数在一常数附近随机变化 ;可以采用经典线性计量经济学模型中介绍的估计方法，例如加权最小二乘法等方法很方便地估计参数。 一种普遍的形式是1968年提出的的变参数 Hildreth-Houck模型 。 ;⒉ 参数随某一变量作规律性变化，同时受随机因素影响 ; 可以采用经典线性计量经济学模型中介绍的估计方法，例如加权最小二乘法等方法很方便地估计参数。;⒊ 自适应回归模型 ;§8.2简单的非线性单方程计量经济学模型 ;说明;非线性模型理论与方法已经形成了一个与线性模型相对应的体系，包括从最小二乘原理出发的一整套方法和从最大或然原理出发的一整套方法。 本节仅涉及最基础的、具有广泛应用价值的非线性单方程模型的最小二乘估计。 ;一、非线性单方程计量经济学模型概述;⒈ 解释变量非线性问题 ;⒉ 可以化为线性的包含参数非线性的问题 ;⒊不可以化为线性的包含参数非线性的问题 ;二、非线性普通最小二乘法;⒈ 普通最小二乘原理 ;⒉ 高斯－牛顿(Gauss-Newton)迭代法 ; 构造并估计线性伪模型;高斯－牛顿迭代法的步骤;⒊ 牛顿－拉夫森(Newton-Raphson)迭代法 ;与高斯－牛顿迭代法的区别 直接对残差平方和展开台劳级数，而不是对其中的原模型展开； 取二阶近似值，而不是取一阶近似值。 ;⒋应用中的一个困难;⒌非线性普通最小二乘法在软件中的实现;三、例题与讨论;例8.2.1 农民收入影响因素分析模型;用I表示农民纯收入总量水平、Q表示农业生产的发展规模、P表示农副产品收购价格、L表示从事非农产业的农村劳动者人数。收入采用当年价格；农业生产的发展规模以按可比价格计算的、包括种植业、林业、牧业、副业和渔业的农业总产值指数为样本数据；农副产品收购价格以价格指数为样本数据。