随机向量的数字特征PPT.ppt

3.4.1 随机向量函数的数学期望 3.4.2 数学期望的进一步性质 §3.4 随机向量的数字特征 3.4.3协方差与协方差矩阵 3.4.4相关系数 3.4.1 随机向量函数的数学期望 1、计算公式 例 解 例3.4.1 设随机向量 的联合概率密度函数为 求 （1）参数 的值； （2） 解（1） 所以 （2） 3.4.2 数学期望的性质 注： 证明:(二维连续型随机向量) 证 设 的密度函数为 ,边缘密度函数分别为 和 , 性质(1) 性质（2）由于 和 相互独立,所以 因此 推广： 1. 问题的提出 3.4.3 协方差与协方差矩阵 联合分布 边缘分布 这说明对于二维随机变量，除了每个随机变量各自的概率特性以外，相互之间可能还有某种联系. 数 问题是用一个什么样的数去反映这种联系？ 3. 协方差的计算公式 定理3.4.2 协方差的性质 注： 从这个推论可以推广到任意有限个随机变量的情形，即： 例3.4.3 设二维连续型随机向量 的联合密度函数为求 解 由方差的性质知： 为了计算上述方差和协方差，先要计算 和 的边缘概率密度函数. 当 当 或 ， . 由此可算得 从而 当 当 或 ， 由此计算得 从而 ， 于是可得协方差 ，带回原式，可得 定理3.4.3 设 为一个 维随机向量， 的方差 均存在，则对任意实向量 ， 的方差必存在，且 特别地，如果 两两独立，则 5、协方差矩阵 3.4.4相关系数 1. 相关系数的定义 正相关 负相关 例3.4.4 设 与 是两个随机变量，且  为常数， 存在且不为零求 .解   于是显然，当 时， 当 时， 上例表明，当 与 之间具有线性函数关系时相关系数的绝对值达到最大，即 .该结论反之也成立.为此给出以下定理. 定理3.4.4 设 是二维随机向量， 均存在且大于0，则 的充要条件是 与 具有线性关系，即存在常数 及常数 ，使得 而且，当 时 ；当 时，