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定量的影響度調査 (ＱＩＳ５) 質問票 金融庁 日本銀行 2005年11月 目次 はじめに3 1．データの基準日等3 ２．信用リスクの推計 総論3 ３．標準的手法5 ４．内部格付手法5 (1) デフォルト確率（PD）の推計 5 イ、事業法人等向けエクスポージャー、中堅中小企業向けエクスポージャー6 ロ、リテール向けエクスポ－ジャー 7 (2) デフォルト時損失率（LGD）の推計（AIRB 及び IRB リテール）9 ５．オペレーショナル・リスク（ＡＭＡ）11 はじめに 本質問票は、定量的影響度調査（ＱＩＳ５）にて提出頂くデータの分析を行う上で必要と なる情報の収集を目的として、調査シート（Excelシート）に入力されたデータの推計方法 等をお尋ねするものです。 本調査にご協力頂く金融機関におかれましては、このような目的に鑑み、告示案等を 参照しつつ、現在の各々の準備状況を踏まえ、可能な限り明確にご記入下さい。（本質 問票の回答において、０５年３月期国内影響度調査（フィールドテスト）の質問票に回答し た内容と同様である場合には、その旨を回答して頂いても構いません。） 本調査は、現段階において内部格付手法採用行に求められる最低要件を遵守するこ とを求めるものではありませんが、データの不足を補うため、または推計の過程を簡素 化するために、一定の仮定を設け、現時点における最善の推計を行った場合には、その 方法等について、本質問票の回答の中でご教示下さい。 1．データの基準日等 （問1） 次の項目について御記入下さい。 ① 本調査に用いたデータの基準日 (法人等で異なる場合は、その旨ご記入下さい。) (回答) ② 本調査の対象とした法人名 (回答) ２．信用リスクの推計 総論 （問２） 現時点における内部格付手法採用予定時期を記入下さい。