《金融数学》教学日历.docVIP

《金融数学》教学日历 先修课程名称: 金融市场，高等数学 课程的性质和任务： 金融数学是一门利用数学方法研究金融资产及其衍生资产定价、复杂投资技术与公司金融政策的交叉科学。作为财务金融专业的必修课程，本课程详细地讲解了建模与对冲中使用的金融概念和数学模型，讨论了资产定价问题中的离散模型和计算方法、以Black－Scholes公式为中心的连续模型和解析方法，以及金融市场中的风险分析及对冲策略等方面的内容。同时，可利用计算机软件来分析实际的金融数据。 本课程为解决金融资产定价和投资技术等问题提供必要的基础知识和分析方法。通过本课程的学习，要求学生全面了解模型与套利中的金融和数学的基本知识和基本概念；初步掌握金融数学建模、风险分析及对冲策略等方面的基本方法与技术，具备解决金融定价和风险管理的一般技能。 教材： [美]斯塔夫里.古德曼著，蔡明超译，金融数学，机械工业出版社，2004 参考书： 《金融工程》[美]约翰.马歇尔 维普尔.班赛尔，宋逢明等译，清华大学出版社，1998 John Hull Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice Hall, 1997 蔡明超，孙培源，金融数学与分析技术，复旦大学出版社，2002 评分 课堂参与（30%）：包括课堂纪律、案例讨论、分组发言等。 课程考试（70%）： 闭卷。 课程进度 第 1周(4.29，5.1) 金融数学概论及其基本概念（4学时） 要点：金融市场与数学，股票及衍生产品，期货合约定价，债券市场，利率期贷，外汇的基本概念 阅读：教材第1章及参考书相关内容 第 2周(5.13，5.15) 二叉树、资产组合复制和套利（4学时） 要点：衍生产品定价的基本方法，博弈论方法，资产组合复制，概率方法 股票价格模型 阅读：教材第2，3章及参考书相关内容 第3周(5.20，5.22) 股票与期权的二叉树模型（4学时） 要点：二叉树模型，欧式期权和美式期权的定价，奇异期权的定价，N期二叉树模型 阅读：教材第2章及参考书相关内容 第4周(5.27，5.29) 表单计算股票期权的二叉树模型（1学时） 要点：表单的概念，计算欧式期权二叉树，美式期权二叉树，障碍期权二叉树，N期二叉树 阅读：教材第4章及参考书相关内容 连续时间模型和Black－Scholes公式（3学时） 要点：连续时间模型和Black－Scholes公式的推导 阅读：教材第5章及参考书相关内容 第5周(6.3，6.5) 连续时间模型和Black－Scholes公式（2学时） 要点：连续时间模型和Black－Scholes公式的推导 阅读：教材第5章及参考书相关内容 Black－Scholes模型的解析方法（2学时） 要点：微分方程推导，期货期权的定价 阅读：教材第6章及参考书相关内容 第6周(6.10，6.12) Black－Scholes模型的解析方法（2学时） 要点：微分方程推导，期货期权的定价 阅读：教材第6章及参考书相关内容 风险对冲（2学时） 要点：德尔塔对冲，资产组合对冲，隐含波动率和对冲方法的经济含义 阅读：教材第7及参考书相关内容 第7周(6.17，6.19) 利率及其利率模型（4学时） 要点：利率，远期利率，零息票债券，互换，互换的定价与对冲，利率模型 阅读：教材第8章及参考书相关内容 第8周(6.24，6.26) 利率及其利率模型（4学时） 要点：利率，远期利率，零息票债券，互换，互换的定价与对冲，利率模型 阅读：教材第8章及参考书相关内容 教学日历 金融数学 1