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附件11： 操作风险资本计量监管要求 一、操作风险损失事件统计要求 （一）操作风险损失事件类型 1.内部欺诈事件。指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。 2.外部欺诈事件。指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。 3.就业制度和工作场所安全事件。指违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件。 4.客户、产品和业务活动事件。指因未按有关规定造成未对特定客户履行份内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。 5.实物资产的损坏。因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件。 6.信息科技系统事件。因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素,造成系统无法正常办理业务或系统速度异常所导致的损失事件。 7.执行、交割和流程管理事件。因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。 操作风险损失事件类型目录 1级目录 简要解释 2级目录 3级目录 编号示例 内部欺诈 故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件 行为未经授权 故意隐瞒交易 1.1.1 未经授权交易导致资金损失 1.1.2 故意错误估价 1.1.3 其他 1.1.4 盗窃和欺诈 欺诈/信用欺诈/不实存款 1.2.1 盗窃/勒索/挪用公款/抢劫 1.2.2 盗用资产 1.2.3 恶意损毁资产 1.2.4 伪造 1.2.5 支票欺诈 1.2.6 走私 1.2.7 窃取账户资金/假账/假冒开户人/等等 1.2.8 违规纳税/故意逃税 1.2.9 贿赂/回扣 1.2.10 内幕交易（不用本行的账户） 1.2.11 其他 1.2.12 外部欺诈 第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律导致的损失 盗窃和欺诈 盗窃/抢劫 2.1.1 伪造 2.1.2 支票欺诈 2.1.3 其他 2.1.4 系统安全性 黑客攻击损失 2.2.1 窃取信息造成资金损失 2.2.2 其他 2.2.3 就业制度和工作场所安全事件 违反劳动合同法、就业、健康或安全方面的法规或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇事件导致的损失 劳资关系 薪酬，福利，劳动合同终止后的安排 3.1.1 有组织的工会行动 3.1.2 其他 3.1.3 环境安全性 一般性责任（滑倒和坠落等） 3.2.1 违反员工健康及安全规定 3.2.2 劳方索偿 3.2.3 其他 3.2.4 歧视及差别待遇事件 所有涉及歧视的事件 3.3.1 客户、产品和业务活动事件 因疏忽未对特定客户履行份内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失 适当性，披露和诚信责任 违背诚信责任/违反规章制度 4.1.1 适当性/披露问题（了解你的客户等） 4.1.2 未尽向零售客户的信息披露义务 4.1.3 泄露隐私 4.1.4 强制推销 4.1.5 为多收手续费反复操作客户账户 4.1.6 保密信息使用不当 4.1.7 贷款人责任 4.1.8 其他 4.1.9 不良的业务或市场行为 垄断 4.2.1 不良交易/市场行为 4.2.2 操纵市场 4.2.3 内幕交易（用本行的账户） 4.2.4 未经有效批准的业务活动 4.2.5 洗钱 4.2.6 其他 4.2.7 产品瑕疵 产品缺陷（未经许可等） 4.3.1 模型错误 4.3.2 其他 4.3.3 客户选择，业务推介和风险暴露 未按规定审查客户信用 4.4.1 对客户超风险限额 4.4.2 其他 4.4.3 咨询业务 咨询业务产生的纠纷 4.5.1 实物资产的损坏 实体资产因自然灾害或其他事件丢失或毁坏导致的损失 灾害和其他事件 自然灾害损失 5.1.1 外力（恐怖袭击、故意破坏）造成的人员伤亡和损失 5.1.2 信息科技系统事件 业务中断或系统失灵导致的损失 信息系统 硬件 6.1.1 软件 6.1.2 网络与通信线路 6.1.3 动力输送损耗/中断 6.1.4 其他 6.1.5 执行、交割和流程管