保险精算学课件2.ppt

第三章 人寿保险趸缴纯保费的厘定 本章结构 人寿保险趸缴纯保费厘定原理 死亡即刻赔付保险趸缴纯保费的厘定 死亡年末赔付保险趸缴纯保费的厘定 递归方程 计算基数 第三章中英文单词对照一 趸缴纯保费 精算现时值 死亡即刻赔付保险 死亡年末给付保险 定额受益保险 Net single premium Actuarial present value Insurances payable at the moment of death Insurances payable at the end of the year of death Level benefit insurance 第三章中英文单词对照二 定期人寿保险 终身人寿保险 两全保险 生存保险 延期保险 变额受益保险 Term life insurance Whole life insurance Endowment insurance Pure endowment insurance Deferred insurance Varying benefit insurance 第一节 人寿保险 趸缴纯保费厘定的原理 人寿保险简介 什么是人寿保险 狭义的人寿保险是以被保险人在保障期是否死亡作为保险标的的一种保险。 广义的人寿保险是以被保险人的寿命作为保险标的的一种保险。它包括以保障期内被保险人死亡为标的的狭义寿险，也包括以保障期内被保险人生存为标底的生存保险和两全保险。 人寿保险的分类 受益金额是否恒定 定额受益保险 变额受益保险 保单签约日和保障期期始日是否同时进行 非延期保险 延期保险 保障标的的不同 人寿保险（狭义） 生存保险 两全保险 保障期是否有限 定期寿险 终身寿险 人寿保险的性质 保障的长期性 这使得从投保到赔付期间的投资受益（利息）成为不容忽视的因素。 保险赔付金额和赔付时间的不确定性 人寿保险的赔付金额和赔付时间依赖于被保险人的生命状况。被保险人的死亡时间是一个随机变量。这就意味着保险公司的赔付额也是一个随机变量，它依赖于被保险人剩余寿命分布。 被保障人群的大数性 这就意味着，保险公司可以依靠概率统计的原理计算出平均赔付并可预测将来的风险。 趸缴纯保费的厘定 假定条件: 假定一：同性别、同年龄、同时参保的被保险人的剩余寿命是独立同分布的。 假定二：被保险人的剩余寿命分布可以用经验生命表进行拟合。 假定三：保险公司可以预测将来的投资受益（即预定利率）。 纯保费厘定原理 原则 保费净均衡原则 解释 所谓净均衡原则，即保费收入的期望现时值正好等于将来的保险赔付金的期望现时值。它的实质是在统计意义上的收支平衡。是在大数场合下，收费期望现时值等于支出期望现时值 基本符号 —— 投保年龄 的人。 ——人的极限年龄 ——保险金给付函数。 ——贴现函数。 ——保险给付金在保单生效时的现时值 趸缴纯保费的厘定 趸缴纯保费的定义 在保单生效日一次性支付将来保险赔付金的期望现时值 趸缴纯保费的厘定 按照净均衡原则，趸缴纯保费就等于 第二节 死亡即刻赔付 趸缴纯保费的厘定 死亡即刻赔付 死亡即刻赔付的含义 死亡即刻赔付就是指如果被保险人在保障期内发生保险责任范围内的死亡 ，保险公司将在死亡事件发生之后，立刻给予保险赔付。它是在实际应用场合，保险公司通常采用的理赔方式。 由于死亡可能发生在被保险人投保之后的任意时刻，所以死亡即刻赔付时刻是一个连续随机变量，它距保单生效日的时期长度就等于被保险人签约时的剩余寿命。 主要险种的趸缴纯保费的厘定 n年期定期寿险 终身寿险 延期m年的终身寿险 n年期生存保险 n年期两全保险 延期m年的n年期的两全保险 递增终身寿险 递减n年定期寿险 1、n年定期寿险 定义 保险人只对被保险人在投保后的n年内发生的保险责任范围内的死亡给付保险金的险种，又称为n年死亡保险。 假定： 岁的人，保额1元n年定期寿险 基本函数关系 趸缴纯保费的厘定 符号： 厘定： 现值随机变量的方差 方差公式 记 （相当于利息力翻倍以后求n年期寿险的趸缴保费） 所以方差等价为 例3.1 设 计算 例3.1答案 2、终身寿险 定义 保险人对被保险人在投保后任何时刻发生的保险责任范围内的死亡均给付保险金的险种。 假定： 岁的人，保额1元终身寿险 基本函数关系 趸缴纯保费的厘定 符号： 厘定： 现值随机变量的方差 方差公式 记 所以方差等价为 例3.2 设(x)投保终身寿险，保险金额为1元 保险金在死亡即刻赔付 签单时，(x)的剩余寿命的密度函数为 计算 例3.2答案