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Chapter 6 人寿保险的净保费 引言 寿险精算现值 生存年金精算现值 均衡净保费 引言 什么是人寿保险 狭义的人寿保险是以被保险人在保障期是否死亡作为保险标的的一种保险。 广义的人寿保险是以被保险人的寿命作为保险标的的一种保险。它包括以保障期内被保险人死亡为标的的狭义寿险，也包括以保障期内被保险人生存为标的的生存保险和两全保险。 人寿保险的分类 保障标的的不同 人寿保险（狭义） 生存保险 两全保险 保障期是否有限 定期寿险 终身寿险 保单签约日和保障期期始日是否同时进行 非延期保险 延期保险 人寿保险的性质 保障的长期性 从投保到赔付期间的投资受益（利息）成为不容忽视的因素。 保险赔付金额和赔付时间的不确定性 人寿保险的赔付金额和赔付时间依赖于被保险人的生命状况。 被保险人的死亡时间是一个随机变量。这就意味着保险公司的赔付额也是一个随机变量，它依赖于被保险人剩余寿命分布。 被保障人群的大数性 保险公司依靠概率统计的原理计算出平均赔付并可预测将来的风险。 有关保费 保费是投保人购买保险产品支付的价格 （毛）保费=净保费+附加保费 净保费补偿保单承诺的保险赔付 附加保费补偿保险公司的费用支出 趸缴保费 均衡保费 中英文单词对照 定期人寿保险 Term life insurance 终身人寿保险 Whole life insurance 两全保险 Endowment insurance 生存保险 Pure endowment insurance 延期保险 Deferred insurance 变额受益保险 Varying benefit insurance 中英文单词对照 趸缴纯保费 Net single premium 精算现值 Actuarial present value 死亡即刻赔付保险 Insurances payable at the moment of death 死亡年末给付保险 Insurances payable at the end of the year of death 6.1 寿险精算现值 本节讨论狭义人寿保险 精算现值：保险赔付在投保时的期望现值。 对于具体保单在保险期内是否赔付，何时赔付是随机的，保险公司根据统计规律估计赔付的期望价值。 净保费厘定原理 原则 保费净均衡原则 解释 所谓净均衡原则，即净保费收入的期望现值正好等于将来的保险赔付金的期望现值。它的实质是在统计意义上的收支平衡。 净保费厘定的注意条件 合同约定的保额支付数量是确定的 给付时间不确定 给付时间和给付金额由被保险人的死亡时间确定 死亡给付方式根据合同确定是死亡时立即支付，死亡年度末支付或其他。 净保费的厘定的假定条件 假定一：同性别、同年龄、同时参保的被保险人的剩余寿命是独立同分布的。 假定二：被保险人的剩余寿命分布可以用经验生命表进行拟合。 假定三：保险公司可以预测将来的投资受益（即预定利率）。 见p304附表3 基本符号 —— 投保年龄。 ——人的极限年龄 ——保险金给付函数。 ——贴现函数。 ——保险给付金在保单生效时的现值 剩余寿命函数 T(x)：（x)投保，T表示死亡时即付的时间 概率密度函数 K(x)：K表示死亡年度末给付的整年数 概率分布 6.1.1 死亡年度末赔付的寿险 在保险期内，人寿保险的死亡保险金通常是在死亡发生后立即给付的。 为了研究的方便，先讨论假设死亡给付发生在死亡年年末时的精算方法，然后再用一定方法调整成死亡时给付的情况。 死亡年末赔付是指如果被保险人在保障期内发生保险责任范围内的死亡 ，保险公司将在死亡事件发生的当年年末给予保险赔付。 终身寿险 保险人对被保险人在投保后任何时刻发生的保险责任范围内的死亡均给付保险金的险种。 替换函数(便于查表直接计算)： 随着计算机的普及，一般不采用替换函数来进行。 由于各类考试的局限，目前也采用替换函数进行。 现值随机变量的方差 小结 精算现值 净保费 死亡年度末给付的各种标准模型和精算现值的符号 灵活应用 作业：T6.1 T6.3 T6.4 * * 例：（1）某人在55岁时投保了保险金为50000元的终身 寿险，死亡年度末给付，设 i=0.06，求这一保险的 精算现值。（若i=0.04？） （2）若其在投保终身寿险时一次缴付1500元 的净保费，其保险金额是多少？ 例：某人在40岁时买了保险额为20000元的终身寿险，死 亡年度末给付，假设他的生存函数可以表示为 i=10%，求这一保单的精算现值。 n年定期寿险 替换函数形式 例：某人在55岁