寿险精算原理课件非数学专业选修课.pptVIP

隐含费用 保险金的支出和保费收入都是随机变动的(保费数额不是任意的，而支付的偶然性取决于被保险人生存与否，所以是随机的)，于是寿险公司的实际收入减去支出在某一年可能是正的或负的。公司要保证在每一年支出不能比收入大很多，以至部门资金短缺。为此，它必须建立额外的基金来平衡在现金流量上的随机变动性。用最简单的话而言，公司会通过向投保人收取稍多些的保费，比预期保险金和费用的现值多些，来建立额外基金，这意味着公司不得不在保费方面合并一笔附加费用或形成一笔额外的利润。 隐含费用的实现方式： 通常这种额外利润是不允许的，一般采用调整精算计算基础中某些假设的差异来代替隐含费用。 较低的利率假定 死亡率、费用 毛保费价值方程 毛保费的预期现值＝支出的保险金的预期现值 ＋支出的费用的预期现值 即 收入的预期现值＝支出的预期现值 毛保费的价值方程举例 一个18岁的男性投保了一份养老金保险，按保单约定，在他60岁后可于每月初领取1 000元的保险金，为此，他将于18～60岁期间的每月初缴纳保费。已知保单的初始费用为月保费的60％加10元，续保费用每月为保费的10％；采用中国人寿保险经验生命表（1990－1993）（男），利率按7.5％计算。计算他应缴纳的月保费。 设应缴月保费为P元。根据题意，保险给付在60岁时的预期现值为 1000×12 应缴保费在18岁时的预期现值为 P×12 发生的费用在18岁时的预期现值为 10％P×12 +50％ P＋10 价值方程为： 应缴保费预期现值=发生的费用预期现值+保险给付在60岁时的预期现值 求得 P＝33.87487,即月缴保费33.88元。 超常风险 含义: 寿险公司在同意承保某被保险人之前，应合理确认被保险人的健康水平符合可承保的标准。如果一个人身体有缺陷或从事危险性高的工作，就表明他比普通人有更大的死亡风险，那么对这些人按标准生命表计收的保费，就不能足以平衡支付给被保险人的死亡给付。 处理方法 为既定的给付水平，征收更高的保费以弥补额外死亡风险带来的费用。 被保险人在保单期内提前死亡，则削减保险金给付。 拒绝对超常风险承保。 超常风险模型 年龄递增法 :是在计算保费时将弱体被保险人的投保年龄提高。比如，对一个40岁的弱体按50岁健康人的水平收费。 增加死亡力 :指在分析、计算超常风险时将死亡力增加一个固定值。 其他方式 :包括用一个固定常数或变化的系数乘以标准生命表的各年龄死亡率。 分红保险的概念 保单持有人与保险公司分享投资利润，这种保单称为含利润保单或分红保单。 分红保单和不分红保单的主要区别 :于给定的保费分红保单所承诺的保险给付是较低的。保险公司希望所收取的保险费在保险期间内通过投资能积累成更多的金额，除了足以支付较低的保险给付(基本保额)和一些费用外，还可以把公司的期末红利分配给保单持有人。 红利的类型 单利 复利 超复利 单利形式的期末红利 原理：一个以单利计算的红利只适用于保险金额。如果我们设定b为固定水平的单利形式的红利，基本保险金额为S。那么一个保险合同期内死亡的第1,2,…年支付的保险金额分别是:S+bs，S+2bS，S+3bS，……，这里假设第一次分到的红利加在保单第一年的初始。 例子：一家寿险公司为一个35岁的人承保年缴保费的分红终身寿险，死亡时给付保险金15 000元，保费缴纳期限为30年。为了计算被保险人每年应交的保费，公司假定在承保第一年的初始给予一个以3%计算的单利形式的期末红利。死亡率假定按生命表A1967-1970终极表计算，利率为4%。初始费用为第一年保费的60%，续保费用为以后各年(包括第一年)保费的5%。试计算被保险人每年应交保费。 解：保费减费用后的预期现值为: P -0.05P -0.55P=15.956P 给付的预期现值: 假定按平均水平，死亡发生在各年的中点 15 000[1.03 ＋1.06 ×1.09 ×1.12 ＋…］ 解得 P＝445.48 复利形式的期末红利 原理：到期支付的保险给付总额也包括那些红利再投资而获得的红利 一份40岁开始的延期年金，从60岁起每半年期末支付一次，红利自一开始就有，按复利2%计入，直至60岁。计算基础为A1967-1970终极表和利率4%、费率3%。若年金开始前死亡则返还保费(无利息)，计算每年1 000元年金应付的年保费。 解：红利在60岁即停止增加