9第九节二维随机变量及其分布.ppt

第三章 多维随机变量及其分布 §3.1 二维随机变量及其分布 定义1 若X, Y是两个定义在同一个样本空间上的 随机变量，则称(X, Y) 是二维随机变量. 同理可定义 n 维随机变量 (随机向量). 3.1.2 联合分布函数 定义2 联合分布函数的基本性质 3.1.3 联合分布律 二维离散型随机变量 二维离散分布的联合分布律 联合分布律的基本性质 确定联合分布律的方法 P{X=0,Y=2}= 3.1.4 联合概率密度 设二维随机变量(X, Y) 的分布函数为 F(x, y)，若存在非负可积函数 f (x, y)，使得 联合概率密度的基本性质 例3 例4 例5：设二维随机变量(X,Y)的概率密度为 3.1.5 两个常用二维连续型分布 二维均匀分布 二维正态分布 二维均匀分布 例6 二维正态分布 * §3.1 二维随机变量及其分布 是 的交； F(x, y) = P{ X ? x, Y ? y} 为(X, Y) 的分布函数或X和Y的联合分布函数. (以下仅讨论两维随机变量) 对任意实数 x 和 y, 称 F(x, y)为(X, Y)落在点(x, y)的左下无穷矩形区域的概率； X Y x y (x, y) 概率 (1) F(x, y) 关于 x 和 y 分别单调增. (2) 0 ? F(x, y) ? 1， F( ??,??) =F(??, y) = F(x, ??) =0， F(+?, +?) = 1. (3) F(x, y) 关于 x 和 y 分别右连续. (4) 当ab, cd 时，有 F(b, d) ? F(b, c) ? F(a, d) + F(a, c) ? 0. (单调性) (有界性) (右连续性) (非负性) 若(X, Y) 的可能取值为有限对或可列无穷多对，则称(X, Y)为二维离散型随机变量. 定义1 称 pij = P(X=xi, Y=yj)， i, j=1, 2, ..., 为X和Y 的联合分布律， 其表格形式如下: Y X y1 y2 … yj … x1 x2 … xi … p11 p12 … p1j … p21 p22 … p2j … … … … … … pi1 pi2 … pi j … … … … … … (1) pij ? 0, i, j = 1, 2,… (2) ?? pij = 1. (非负性) (正则性) (1) 确定随机变量 (X, Y) 的所有取值数对. (2) 计算取每个数值对的概率. (3) 列出表格. 例1 在10件产品中有2件一级品，7件二级品，1件次品。从10件产品中任取3件，用X表示其中的一级品数，Y表示其中的二级品数，求(X,Y)的联合分布率。 解 : X 所有可能的取值为0, 1, 2 . Y 所有可能的取值为0, 1, 2, 3 . (X, Y)所有可能的取值为(0,2), (0,3), (1,1), (1,2), (2,0), (2,1). 由古典概率得 P{X=0,Y=3} = P{X=1,Y=1}= P{X=2,Y=0}= P{X=1,Y=2}= P{X=2,Y=1} = 例2 设随机变量 Y ~ N(0, 1), 解: (X1, X2) 的可能取值数对及相应的概率如下： P{X1=0, X2=0} = P{|Y|≥1, |Y|≥2} = P{|Y|≥2} = 2? 2Φ(2) = 0.0455 P{X1=0, X2=1} = P{|Y|≥1, |Y|2} = P{1≤|Y|2} = 2[Φ(2) ? Φ(1)] = 0.2719 求 的联合分布律. 列表为： X1 0 1 X2 0 1 0.0455 0.2719 0 0.6826 P{X1=1, X2=0} = P{|Y|1, |Y|≥2} = 0 P{X1=1, X2=1} = P{|Y|1, |Y|2} = P{|Y|1} =0.6826 则称 (X, Y) 为二维连续型随机变量. 称 f(x, y) 为X和Y的联合概率密度. (1) f(x, y) ? 0. (非负性) (2) (4) (正则性) (3) 若f (x,y)在(x,y)?R2处连续,则 若 (X, Y) 的概率密度函数为 （1）试求常数A； （