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计量经济学复习A.建立计量经济学模型的步骤和要点一、理论模型的建立二、样本数据的收集三、模型参数的估计四、模型的检验B.计量经济学模型的应用 一、结构分析二、经济预测三、政策评价四、理论检验与发展C.一元与多元线性回归模型回归分析研究一个变量与另一个(一些)变量的统计依赖（因果）关系的计算方法和理论。是什么？相关分析：研究变量的相关程度回归分析：研究变量的因果关系与相关关系的区别？回归分析主要包含什么内容？参数估计、模型和参数的检验、模型应用总体回归函数在解释变量的给定值下，被解释变量总体均值（期望值）的轨迹是什么？线性模型的形式（确定、随机）样本回归函数在解释变量的给定值下，被解释变量样本均值的轨迹。是对总体回归函数的估计。是什么？线性模型的离差和非离差形式（确定、随机）线性模型参数的最小二乘估计取值最小原理正规方程一元？参数估计值OLS估计量的性质（5个）掌握证明基本假定（1）对解释变量X的假定： 确定的无多重共线性（仅对多元）:Rank(X)k+1Xj方差为正数： 或（2）对随机干扰项?的假定： E(?i)=0 , i=1,2, …,n 或 E(?)=0零均值： 同方差： var(?i|X1, X2,…, Xk)= ?2 或 var(?i)= ?2 , i=1,2, …,n无序列相关： cov(?i, ?j)=0 或 E(??’)=?2Icov(Xj , ?)=0 或 E(X’?)=0与解释变量不相关： 服从正态分布： ?i~N(0, ?2 )或（3）对模型的假定^^^Yi、 Yi、 ?0、?1都服从正态分布^最小二乘估计量?i是BLUE（高斯-马尔可夫定理）掌握线性性和无偏性证明最小样本容量与满足基本要求的样本容量最大似然估计(ML)原理参数?i估计值（与最小二乘估计量相同）对?2的最大似然估计量参数的区间估计如何构造？怎样才能缩小置信区间？(1) 增大样本容量(2) 提高模型的拟合优度(3) 解释变量的值越分散越好根据求拟合优度检验根据：TSS=ESS+RSS，定义：可决系数的定义？TSS, ESS, RSS的自由度？调整的可决系数的定义？可决系数与调整的可决系数之间的关系？统计检验方程显著性检验变量显著性检验参数的线性约束条件检验（包括增加或减少变量检验）注意：t检验和F检验在一元线性回归模型中的关系预测均值和个值预测值的点估计均值预测值的区间估计个预测值的区间估计非线性模型向线性模型的转化适用于关于解释变量的非线性模型直接置换法适用于幂函数和指数函数模型函数变换法级数展开法对数-对数模型参数经济意义？常用的函数形式设定函数形式 边际效应 弹性系数 参数的意义线性函数线性对数倒数 多项式（二次函数)交互作用常用的函数形式(续)设定函数形式 边际效应 弹性系数 参数 的意义对数线性对数倒数 对数多项式(对数 二项式)双对数(对数对数)对数曲线可变换为对参数线性的非线性模型例如：(1)双对数模型(2)半对数模型(3)倒数变换模型对于上述可变换为对参数线性的非线性模型，都可以方便地用线性回归的方法去估计和检验模型。D.放宽基本假定的模型异方差性随机干扰项的方差随着解释变量取值的不同而不同什么是异方差性？(1) 模型中略去重要的解释变量；(2) 模型的函数形式的设定误差；(3) 数据的观测误差；(4) 截面数据总体中各对象的差异。产生异方差的原因？存在异方差的后果？(1) 估计量非有效。(方差有偏误)(2) 变量的显著性检验失效(3) 预测失效。 如何检验异方差性？(1) 图示法e2-Xj图 或 Y-X图(2) 帕克(Park)检验和戈里瑟(Gleiser)检验前提：大样本通过方程的显著性检验判断是否存在异方差性(3) 戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Qunandt)检验数据分组?计算各组残差?构造F统计量?排序?判断前提：大样本只检验递增或递减异方差(4) 怀特(White)检验前提：大样本R2为辅助回归的可决系数，h为辅助回归模型中解释变量的个数如何修正异方差性？加权最小二乘法(1) 若已知：消除异方差的模型：(3) 若已知：消除异方差的模型：消除异方差的模型的矩阵表示形式：序列相关性什么是序列相关性？Cov(?i , ?j) ? 0i?j, i,j=1,2, …,nm阶：?i=?1?i-1+ ?2?i-2+ …+ ?m?i-m+ ?i 1阶：?i=??i-1+?i -1?1什么是m阶序列相关？(1) 经济变量固有的惯性；(2) 模型设定的偏误；(3) 数据的编造；序列相关产生的原因？存在序列相关性的后果？(1) 估计量非有效。(方差有偏误)(2) 变量的显著性检验失效(3) 预测失效。 不能确定不能确定无自相关正相关负相关0 dL dU 2