第九章教案9-1.pptVIP

§9.1联立方程计量经济学模型的若干基本概念 联立方程模型概念 变量 结构式模型 简化式模型 参数关系体系 一、联立方程模型的概念 联立方程模型就是由多个相互联系的单一方程组成的方程组。 例1：一个简单的宏观经济模型： 其中，第一个为消费方程，第二个为投资方程，第三个为恒等式。这三个方程系统地描述了一个宏观经济系统的各项指标之间的关系。 二、变量 ⒈内生变量 （Endogenous Variables） 内生变量 内生变量是其取值由联立方程模型系统内部所决定的变量。 内生变量的特点是：（1）它既受模型中其他变量的影响，同时又影响模型中的其他内生变量，因而它既可以作为联立方程模型的被解释变量，也可以作为联立方程模型的解释变量。（2）内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它与随机误差项之间不是独立的。上述宏观经济模型中的， ， 都是内生变量。 ⒉外生变量 (Exogenous Variables) 外生变量：由模型系统以外因素决定其取直 外生变量的特点是：（1）外生变量只影响模型系统中的内生变量，但不受模型系统中其他变量的影响，因而只能作为联立方程模型的解释变量。（2）外生变量一般被认为是没有概率分布的确定型变量，它跟随机误差项不相关。 上述宏观经济系统中的政府支出就是外生变量。 ⒊ 先决变量（Predetermined Variables） 外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous Variables)统称为先决变量(前定变量、预定变量)。 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系统的动态性与连续性。 先决变量只能作为解释变量。 二、联立方程模型中方程的类型 联立方程模型中的方程可分为两类： 1.随机方程 方程中含有随机误差项和未知参数的方程称为随机方程，随机方程中的参数需要估计。如例1中的消费方程和投资方程。 2.非随机方程 方程中不含随机误差项和未知参数的方程称为非随机方程，非随机方程不需要估计参数。如例1中的恒等方程。 联立方程模型的分类 联立方程模型可分为结构式模型和简化式模型两种。 一、结构式模型 1.定义 根据经济理论和行为规律建立的、用以描述经济变量之间关系的联立方程模型，称为结构式模型。例1就是结构式模型。 结构式模型中的每一个方程都称为结构方程，结构方程中的系数称为结构参数。如果结构式模型中方程的个数等于内生变量个数，则称结构式模型为完备的，或称其为完备模型。我们讨论的都是完备模型。 2.特点 结构式模型具有如下特点： （1）模型直观地描述了经济变量之间的关系，模型的经济意义明确。 （2）模型只反映了各变量之间的直接影响，却无法直观地反映各变量之间的间接影响和总影响。 结构参数矩阵 结构方程的矩阵形式 二、简化式模型 用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。 简化式模型并不反映经济系统中变量之间的直接关系，并不是经济系统的客观描述。 由于简化式模型中作为解释变量的变量中没有内生变量，可以采用普通最小二乘法估计每个方程的参数，所以它在联立方程模型研究中具有重要的作用。 简化式模型中每个方程称为简化式方程(Reduced-Form Equations)，方程的参数称为简化式参数(Reduced-Form Coefficients) 。 简化式模型的矩阵表示 ⒉参数关系体系 利用参数关系体系，首先估计简化式参数，然后可以计算得到结构式参数。 从参数关系体系还可以看出，简化式参数反映了先决变量对内生变量的直接与间接影响之和，这是简化式模型的另一个重要作用。 * *