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上证50ETF 期权日报 50ETF 震荡收高 2 月平值认沽期权走低 2018/02/01 ，星期四 沪深主要股指下跌 ，50ETF 震荡收高 ，2 月平值认沽期权走低。 上证50ETF 收市价3.134 ，上涨0.021 ，涨幅0.67% ，成交金额21.87 亿。 摘要 1、50ETF 走势分析 震荡反弹 2、期权成交持仓情况 成交量和持仓量均增加 3、关于调整上证50ETF 期权合约行权价格数量及交易单笔申报最大数量的通知 4、期权走势分析及策略 2 月平值认沽期权按计划持有 一、 50ETF 走势分析 从下面的60 分钟图来看 ，50ETF 震荡反弹 ，尾盘涨幅有所扩大。 图表1 ：上证50ETF60 分钟K 线图 资料来源：wind 资讯 1 上证50ETF 期权日报 从下面的日K 线图来看 ，50ETF 今日连续第二日收高 ，区间震荡可能性增大。 图表2 ：上证50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 从以下的周K 线图看，50ETF 本周收出带长下影阴线 ，留意周五收盘价水准 ，评估调 整行情的持续性。 图表3 ：上证50ETF 周K 线图 资料来源：wind 资讯 2 上证50ETF 期权日报 从以下的月K 线图看，继1 月份大幅走高后 ，50ETF2 月初也呈现震荡上行迹象。 图表4 ：上证50ETF 月K 线图 资料来源：wind 资讯 今日沪深股市主要股指均下跌。 截至收盘，上证综指跌0.97%报3446.98 点；深证成指跌2.65%报10864.34。两市成交 金额5672 亿。创业板指数跌2.17%报1697.39 点。 盘面上，除银行板块上涨外，其余板块均下跌。其中，综合、国防军工、商贸零售、 通信、农林牧渔、电力设备、有色金属、纺织服装等板块跌幅居前。 股指期货方面，沪深300 股指期货主力合约IF 1802 下跌0.76% ；上证50 股指期货主 力合约IH1802 上涨0.83% ；中证500 股指期货主力合约IC1802 下跌3.35%。 3 上证50ETF 期权日报 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量和持仓量均增加。 上证50ETF 期权成交量方面，单日成交989484 张 ，较上一交易日增加1.07%。其中， 认购期权成交569279 张，认沽期权成交420205。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ） 今日为0.74 ，上一交易日为0.77。 持仓方面 ，上证50ETF 期权持仓总量为1767851 张 ，较上一交易日增加1.46%。 成交量/持仓量比值为55.97%。 图表5 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量（2018 年2 月1 日） 合约月份 总成交量 成交量变化 总持仓量 持仓量变化 认购期权成交量 认沽期权成交量 2 月 715461 13558 899071 13649 427114 288347 3 月 214590 13299 565824 7677 112182 102408 6 月 44800