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概率论与数理统计 主讲教师： 刘次华 第七章 参数估计 §7.2 点估计 二、极大似然估计法 习题选讲 * * §7.1 参数估计的概念 θ 是F(x,θ)中的未知参数 样本 估计量 估计值 θ 一、矩法 1、理论依据： 2、基本原则： 估计 大数定律 3、具体步骤： 例1（P167例7.2）试求总体期望θ1=E(X)和方差θ2=D(X)的矩估计。 解 注1 注2 注3 此结论对一切（期望和方差存在）总体都适用，即 估计不唯一，如对总体P(? )有 基本原则可增加，用 估计 例2（P168例7.3）设总体X~U [a,b]，试由样本（X1，X2，…，Xn），求未知参数a，b 的矩估计量。 解 [缺点] 则a，b的估计值为 如 为来自X~U[a,b]的样本观察值， 注意到： 一般 随机模拟试验 引例（P169例7.4）袋中放有黑球和白球共4个，今有放回地抽球三次，得到2次白球，1次黑球，试问如何估计袋中白球个数？ 按矩估计：总体 解 m为未知参数， x1, x2, x3为样本观察值， 解 设袋中的白球数为m，记p=m/4，X为抽到的白球数。 则 X 0 1 2 3 m p 0 0 1 0 0 0 1 1/4 27/64 27/64 9/64 1/64 2 2/4 8/64 24/64 24/64 8/64 3 3/4 1/64 9/64 27/64 27/64 4 1 0 0 0 1 当m = 3时, P(X = 2)最大, 故 。 极大似然原则： 已发生的事件，其概率应该最大。故未知参数的选择应有利于该事件的发生。 似然函数： ? 的极大似然估计值 ? 的极大似然估计量 通常由似然方程 解出?i 例1（P172例7.5）设寿命X~E(1/θ)，试由下面（18个）样本观察值求未知参数θ的极大似然估计值。 解 解得 估计值 =317.94（小时）， 估计量 与矩估计相同。 例2（P173例7.7）设总体X~N(? , ? 2)，求? 和? 2 的极大似然估计。 解 例3（P174例7.8）设总体 X~U [a,b]，试求a 和b 的极大似然估计。 解 无解？ 即a,b的极大似然估计为 性质：若 为? 的极大似然估计，u=u(? )有反函数? = ?(u) ，则 为u=u(? )的极大似然估计。 例3（P174例7.9） 设总体X~N(? ,? 2 )，求? 的极大似然估计。 解 由 有反函数，再由例2知 故 （习题7.5，练习17.4） 习题选讲 练习12.5 海船上雷达显示器是半径为R的一个圆，由方位物（灯塔）反射回来的信号以光点的形式均匀分布呈现在这个圆的任意一点处，求光点到圆心距离的数学期望。 解 设光点到圆心的坐标为(X,Y)，由题意知(X,Y ) 的密度函数为 习题选讲 练习14.4 设A，B是两个随机事件，定义随机变量 证 证明：Cov(X,Y)=0 ? A与B相互独立。 设P(A)=p，P(B)=q，则(X,Y)的联合分布列为 故 A与B独立 一般 若X 与Y 均服从两点分布，则Cov(X,Y )=0 ? X 与Y 相互独立。