多元统计分析第5章 抽样分布.pptVIP

第五章 抽样分布Sampling Distributions §1 样本的联合概率密度函数 则总体的密度函数为 X1，X2，……，Xn是从总体中抽取的一个简单随机样本，满足X1，X2，……，Xn相互独立，且同正态分布 称为样本数据矩阵。 为样本联合密度函数。 §2 样本分布 一、维希特（Wishart） 1、定义随机矩阵的分布 矩阵中的每一个元素均为随机变量，则矩阵X的分布是其列 向量拉长，组成一个长向量 定义 维希特（Wishart）分布的统计量 设 个随机向量 独立同分布于 ，则随机矩阵 服从自由度为 的非中心维斯特分布，记为 。 特别当 是 阶对称阵，则 的分布为的下三角部分组成的长向量 在一元正态随机变量中，我们曾经讨论了 分布，在多元 正态随机变量也有类似的样本分布。维希特分布（Wishart）相当 于一元统计中的 分布。 定理1：若 ，且 ， ，则 的分布密度为 特别，当 和 时， 服从