对偶理论8984453362.ppt

第二次作业讲评 二、对称形式下对偶问题的一般形式 对称形式下线性规划的原问题（LP）的一般形式为 其对偶问题(DP)的一般形式为 用矩阵形式表示，则对称形式下的线性规划问题的LP问题为 问：DP问题的对偶是什么？ Why? 三、非对称形式的原-对偶问题关系例3 试求下述线性规划原问题的对偶问题 （DP） 课堂练习 书本P.74.1(1)(2) (2) (1) （对称性定理） 对偶问题的对偶是原问题 证: 结论见前。 注意：这里我们所指的对偶问题是在下面矩阵形式表达的对偶形式 max z=CX; AX≤b； X≥0 根据对偶问题的对称变换关系，它的对偶问题是 min ω=Yb; YA≥C； Y≥0 （3）关于界的结果 推论1（极小化问题有下界） 极大化问题的任意一个可行解 所对应的目标函数值是其对偶问题最优目标函数值的一个下界。 推论4：对偶问题可行，其目标函数无界 原问题没有可行解 推论3：原始问题可行， 其目标函数无界 对偶问题没有可行解。 (4)(最优性准则) 设 是原问题的可行解， 是对偶问题的 可行解，当 时， 是最优解。 (5)（主对偶定理） 若原问题有最优解，那么对偶问题也有最优解；且目标函数值相等。 由z =CX 和 YA-YS=C 得 z=YAX-YSX 由ω=Yb和 AX+XS=b 得 ω=YAX+YXS 当YsX*=Y*Xs=0, 则Y*b=Cx*, 所以z*=ω*. 反之，若X*,Y*分别为最优解，则由 CX*≤ Y*AX* ≤ Y*b 得 Y*b=Y*AX*＝CX*, 因此必有YsX*=Y*Xs=0。 互补松弛条 件可以写为: 例4 已知线性规划问题 max z=x1+x2 -x1+x2+x3≤2 -2x1+x2-x3≤1 x1,x2,x3 ≥0 试用对偶理论证明上述线性规划问题无最优解。 解: 先将其变换为对偶问题，且(0,0,0) 为其一个可行解。 上述问题的对偶问题为 minω=2y1+y2 -y1-2y2≥1 y1+ y2≥1 y1- y2≥0 y1，y2≥0 由第1约束条件的图形，可知对偶问题无可行解；原问题虽然有可行解，但最优解。 例5已知线性规划问题 minω=2x1+3x2+5x3+2x4+3x5 x1+x2+2x3+x4+3x5≥4 2x1-x2+3x3+x4+x5≥3 xj≥0，j=1，2，…，5 已知其对偶问题的最优解 为y1*=4/5，y2*=3/5；z=5。 试用对偶理论找出原问题 的最优解 。 将y1* =4/5,y2* =3/5的值代入约束条件， 得②=1/53，③=17/55，④=7/52 它们为严格不等式； 由互补松弛性得 x2*=x3*=x4*=0。 因y1，y2≥0；原问题的两个约束条件应取等式，故有 x1*+3x5*=4，2x1*+x5*=3 求解后得到x1*=1,x5*=1； 故原问题的最优解为 X*=(1，0，0，0，1)T；ω*=5 练习 已知线性规划问题 解： 1）、 1 单纯形法中原问题(max)的最优解满足的条件: （ 1）是基本解 （2）可行解（XB =B-1 b≥0); （3 ) 检验数C－CBB-1A?0 ， -CB B-1≤0 即YA ?C， Y?0 即对偶解可行 2 普通单纯形法的求解思路: 从满足（1），（2）的一个初始基本可行解 (b列保持≥0)出发（此时对偶的解 一般为非可行基解）， 通过逐步迭代实现检验数行≤0 (对偶解可行)。 原问题的基可行解达到最优，这个最优解也是对偶问题的最优解。 此时，对偶的基解由不可行达到可行。 对偶单纯形法求解思路： 换个角度考虑LP求解过程 从满足 （1）（3）的一个非可行基解（检验数行保 持≤0）出发，（此时对偶问题的解一般为可行解）， 通过逐步迭代直至实现b列所有的值≥0， 原问题的解 从非可行解变成可行解，最终达到最优解， 这个最优解也是对偶问题的最优解。 例 应用对偶单纯形法求解下面的LP问题 解:先写出它的对偶问题 max z=4y1+3y2 y1+2y2≤2 ① y1-y2≤3 ② 2y1+3y2≤5 ③ y1+y2≤2 ④ 3y1+y2≤3 ⑤ y1，y2≥0 求： 1）、写出其对偶问题； 2）、用图解法求对偶问题