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指数风险溢价计算-Indexof
7.3.2 计算月度无风险资产收益
创建一年期存款利率数据集：
data a;
x=mdy(4,21,1991);
y=today();
do n=x to y;
date=n;
output;
end;
format date yymmdd10.;
run;
data compufin.deposit_r(label=一年期存款利率);
set a;
label y_r=一年期存款利率;
label date=日期;
keep date y_r;
if mdy(4,21,1991) =datemdy(5,15,1993) then y_r =7.56/100;
if mdy(5,15,1993) =datemdy(7,11,1993) then y_r=9.18/100;
if mdy(7,11,1993) =datemdy(5,1,1996) then y_r=10.98/100;
if mdy(5,1,1996) =datemdy(8,23,1996) then y_r=9.18/100;
if mdy(8,23,1996) =datemdy(10,23,1997) then y_r=7.47/100;
if mdy(10,23,1997)=datemdy(3,25,1998) then y_r=5.67/100;
if mdy(3,25,1998) =datemdy(7,1,1998) then y_r=5.22/100;
if mdy(7,1,1998) =datemdy(12,7,1998) then y_r=4.77/100;
if mdy(12,7,1998) =datemdy(6,10,1999) then y_r=3.78/100;
if mdy(6,10,1999) =datemdy(2,21,2002) then y_r=2.25/100;
if mdy(2,21,2002) =date then y_r=1.98/100;
run;
计算1998年7月前的月度无风险资产收益：
data rf;
set compufin.deposit_r;
where 01jan1997d =date’01jul1998d;
rf=y_r*(1+0.1)/12;
year=year(date);
month=month(date);
proc means data=rf noprint; /*计算每月各天无风险月收益的均值，输出到rf_month1*/
var rf;
by year month;
output out=rf_month1 mean=rf_month;
data rf_month1;/*删掉_type_和_freq_两个自动变量*/
set rf_month1;
keep year month rf_month;
run;
计算1998年7月后的月度无风险资产收益：
/*方法一，不用Weight语句*/
data rf;
set compufin.repo;
where 01jul1998d =date01jan2001d;
year=year(date);
month=month(date);
rf=ir*amt/12;
proc means data=rf noprint;
var rf amt;
by year month;
output out=rf_month2 sum=rf_month amt_month ;
data rf_month2;
set rf_month2;
rf_month= rf_month/ amt_month;
keep year month rf_month;
run;
/* 方法二，直接用Weight语句 */
data rf;
set compufin.repo;
where 01jul1998d =date01jan2001d;
year=year(date);
month=month(date);
ir=ir/12;
proc means data=rf noprint;/* 计算以交易额为权重的月度无风险收益率*/
var ir;
weight amt;
by year month;
output out= rf_month2 mean=rf_month;
run;
/*合并rf_month1和rf_month2得到需要的月度无风险资产收益数据集*/
data rf_month;
set rf_month1 rf_month2;
run;
7.3.3 计算A股市场投资指数
计算A股市场投资指数：
/*预处理行情数据集compufin.quot，股
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