[经管营销]运筹学 第04章 整数规划.pptVIP

运筹学 第四章 整数规划 本章重点 分枝定界法 Gomory割平面法 隐枚举法 整数规划问题的提出 线性规划问题中经常有整数要求，如人数、件数、机器台数、货物箱数…… 如何解决？ 四舍五入不行 枚举法太慢 提出了整数规划的概念 整数规划的概念 对于我们前面介绍的线性规划问题，若要求变量xj (j=1,2,…,n)取整数值时，则称之为纯整数规划 若只要求一部分变量取整数值，则称之为混合整数规划 对应整数规划的没有整数解要求的线性规划称之为该整数规划的松弛问题 若变量只取0或1时，则称之为0-1规划 整数规划的性质 整数规划和线性规划的区别仅在于最后一个取整约束条件，因此，整数规划的解集是其松弛问题解集的子集 整数规划的最优解不会优于其松弛问题的最优解 整数规划的解的个数一般是可数的 整数规划的最优解不一定在其松弛问题可行域的极点上 整数规划的模型 整数规划(Integer Linear Programming，简记为ILP)一般可表示为 整数规划的求解 增加了对变量取“整”的限制，使得整数规划的求解难度比一般线性规划大大增加 有两种方法求解整数规划 分枝定界法 Gomory割平面法 分枝定界法原理 设有极大化的整数规划问题(A)，用(B0)表示(A)的松弛问题 求解(B0) ，若其最优解是整解，则已得到(A)的最优解，否则(B0)的最优目标值必是(A)的最优目标值Z*的上界 而(A)的任意可行解的目标函数值必是Z*的一个下界（也可将-∞作为下界） 分枝定界法就是将可行域分成子区域(称为分枝)，逐步增大下界(定界)，最终求出Z*的方法 分枝定界法步骤(1) 设有极大化的整数规划问题(A)，用(B0)表示(A)的松弛问题 求解(B0) ，可能产生下列情况之一 (B0)没有可行解，这时A也没有可行解，停止 (B0)有无界最优解，则A也是有无界最优解，停止 (B0)有整数最优解，则B0的最优解即为A的最优解，停止 (B0)有最优解，但不符合问题A的整数约束，记它的目标函数值为 ，进入下一步 分枝定界法步骤(2) 在(B0)的最优解中任选一个取值不符合整数条件的变量xj，其值为βj，构造两个约束条件xj≤[βj]和xj≥[βj]+1，将这两个约束条件分别加入(B0)中，得到两个后继子规划(B1)和(B2) 分枝定界法步骤(3) 示例(4.1-1) 求解下述整数规划问题(A) 示例(4.1-2) 先用单纯形法求解(A)的松弛问题(B0) 示例(4.1-3) 得(B0)的最优表为 示例(4.1-4) 在(B0)的最优解中任选一个取值非整的变量，比如我们选x01，对(B0)分别增加约束条件：x1≤[x01]=4，x1≥[x01]+1=5，得到两个子问题(B1)和(B2) 示例(4.1-5) 求解(B1)得最优表为 示例(4.1-6) 求解(B2)得最优表为 示例(4.1-7) 在(B1)中选x12进行分枝，即对(B1)分别增加约束条件：x2≤[x12]=2，x2≥[x12]+1=3，得到两个子问题(B3)和(B4) 示例(4.1-8) 求解(B3)得最优表为 示例(4.1-9) 求解(B4)得最优表为 示例(4.1-10) 在(B2)中选x22进行分枝，即对(B2)分别增加约束条件：x2≤[x22]=1，x2≥[x22]+1=2，得到两个子问题(B5)和(B6) 示例(4.1-11) 求解(B5)得最优表为 示例(4.1-12) 求解(B6)得最优表为 示例(4.1-13) 作业(13) 用分枝定界法求解 Gomory割平面法原理(1) 用单纯形法求解整数规划(A)的松弛问题(B0)，若得到的解X0是整的，则它是原问题的最优解，停止 若X0的分量不完全为整数，则设法对(B0)增加一个线性约束条件（称为割平面条件），这一新增条件将(B0)所对应的可行区域D0中包含非整数解X0的一部分割掉，但仍保留D0中所有整数可行解，我们把增添了割平面条件的问题记为(B1)，再对(B1)进行求解得X1 Gomory割平面法原理(2) 若X1是整的，则它是原问题的最优解，求解停止，否则对问题(B1)再增加一个割平面条件(割去包含X1的一部分区域，且割掉的区域不含整数可行解)，得到问题(B2) … 直至得到问题(Bk)，其最优解为整数解，或说明原整数规划问题无可行解为止 Gomory割平面法原理(3) 例如，求解 割平面的生成(1) 取问题(Bt )的最优解X t 的任一非整分量x ti ，由其所对应的诱导方程建立割平面方程 割平面的生成(2) 割平面的生成(3) 割平面的生成(4) 割平面的生成(5) Gomory割平面法步骤(1) 用单纯形法解整数规划(A)的松弛问题(B0)，可能得到以下四种情况之一 (B0)没有可行解，则计算停止，原问题也没有可行解 (