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*;*;*;*;3.1 平稳随机过程;;*;*;*;*; 2、严平稳过程X(t)的二维概率密度只与两个时 刻t1和t2的间隔有关，与时间起点无关。;一维概率密度与时间有关，故不是严平稳过程。;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;*;3.1 平稳随机过程;*;*;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;*;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;*;*;维纳：预测平滑和滤波
预测问题：设有零均值实平稳过程 ，现在的问题是要利用已知值 预测未来值 ，为常量，也即
选择 使得：;均值、自相关函数
怎样获得？
在这个例子中，只能获得飞机过去一段时间的飞行轨迹，也就是说能否用一个样本来获得平稳随机过程的均值和自相关函数？
这就需要证明每个样本的时间均值等于该随机过程的均值！;*;;;各态历经过程;各态历经性;各态历经性;Definition3.5 (Ergodic?Stochastic?Process);Definition3.5 (Ergodic?Stochastic?Process);*;Exercise 3.11;*;Exercise 3.12;Exercise 3.13;*;*;Exercise 3.14;*;*;续;Theorem 3.1 (均值遍历)
;证毕！;*;Theorem 3.2 (自相关遍历)
;解：;各态历经性;各态历经定理的重要价值在于它从理论上给出了如下保证：一个平稳过程X(t)，若0t+∞，只要它满足各态历经性条件，便可以根据“以概率1成立”的含义，从一次试验所得到的样本函数x(t)来确定该过程的均值和自相关函数。;*;*;自相关函数的非负定性是平稳过程最本质的特性，因为任一连续函数，只要具有非负定型，那么该函数必是某平稳过程的自相关函数;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*
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