[基础医学]6异方差.pptVIP

Dr.Ouyang 计量经济学 任兆璋 教授 范 闽 博士 金融工程研究中心 第二篇 放宽经典模型的假定 学习思路 概念 成因 后果 检验 消除方法 第五章 异方差 §1 什么是异方差 异方差的图形表示 （A)与(B)的比较： 相同点：收入增加，储蓄平均来说也增加。 不同点（A)储蓄的方差在所有的收入水平上保持不变。 （B)储蓄的方差随收入的增加而增加。 解释：随收入增长，人们有更多的备用收入，从而如何支配他们的收入有更大的选择范围。 例2：边错边改学习模型 人们在学习的过程中，其行为误差随时间而减少。 例如，在给定的一段时间里，大字出错个数与用于打字练习的小时数的关系。 随着打字练习小时数的增加，不仅平均打错字数，而且打错个数的方差都有所下降。（图略） 注：一般横截面数据容易出现异方差。 §2 出现异方差时的OLS估计 二、t检验失效 这是因为直接应用OLS所计算出的参数的不是最优的（即不具备方差最小性），从而导致t检验值变小。 §3 异方差的检验 检验思路： 由于异方差性就是相对于不同的解释变量观测值，随机误差项具有不同的方差。那么： 检验异方差性，也就是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性及其相关的“形式”。 问题在于用什么来表示随机误差项的方差 思路一般是，用OLS方法来估计模型，求得随机扰动项的估计量（注意，该估计量是不严格的），即“近似估计量”，再用其平方来表示随机误差项的方差。 一、非正式方法 1、实际问题：如截面数据 2、图解法： 图解法 2、格莱泽（Glejser)检验 3、戈德菲尔德—匡特（Goldfeld-Quandt)检验 （1） （2） （3）检验统计量： （4）判别： 布鲁士-帕根检验(BP检验)Breusch-Pagan test(BP test) 假设u2与x的线性组合之间存在某种函数关系： E(u2|x1,…, xk) = f(x) = f(d0 + d1x1 +…+ dk xk) 常见：f(z)=z u2 = d0 + d1x1 +…+ dk xk + e 此时，异方差检验等价于检验： H0: d1 = … = dk = 0 问题： u2 is unobservable 一个自然的想法：用^u2代替u2 ^u2 = d0 + d1x1 +…+ dk xk + e F test / LM test：H0：overall significance 布鲁士-帕根检验(BP检验)Breusch-Pagan test(BP test) (i). 用OLS估计多元回归模型： y = b0 + b1x1 + b2x2 + . . . bkxk + u 得到^ui，计算^ui2. (ii). 用^ui2 对所有解释变量进行回归： ^ui2 = d0 + d1xi1 +…+ dk xik + ei 得到拟合优度 R2u?2. (iii). 对回归方程(ii)进行总体显著性检验：H0: d1 = … = dk = 0 布鲁士-帕根检验(BP检验)Breusch-Pagan test(BP test) 如果怀疑异方差仅与某些特定解释变量xj-xj+q有关，则在第(ii)回归时,只需将^ui2 对xj-xj+q ，并进行F/LMtest即可. 怀特检验The White Test 但是，异方差可能是来源于：x高次项(2次项、交互项)之间可能存在函数关系： 假定E(u2|x1,…, xk)= f(x1,…, xk)是x1,…, xk的二次函数, 即所有解释变量的一次项、平方项和交互项的线性组合, 则(当k=2时)： ^u2 =d0 + d1x1 + d2 x2 + d3x12 + d4 x22 + d5x1 x2 +e F test / LM test: H0: d1=0,d2=0, d3=0,d4=0,d5=0 怀特异方差检验(The White test for heteroskedasticity): LM version 问题：当k很大时，上述回归方程中的解释变量迅速增加。 怀特检验的一种变形Alternate form of the White test 回顾： ?i = ^b0 + ^b1xi1 + ^b2xi2 + . . . +^bkxik ?i2是x1…xk的平方项和交互项的一个线性组合 在一定条件下，可以用 ?i 和 ?i2的某种线性组合，来代替x1…xk的一次项、平方项和交互项线性组合，故可将^u2对