[工学]随机过程总复习.ppt

第二章 随机过程 1 求随机过程的一维、二维分布 例1：利用重复抛掷硬币的试验定义一个随机过程 第二章 随机过程 2 求随机过程的数字特征 均值函数，相关函数 第二章 随机过程 3. 判断一个过程为正态过程 第二章 随机过程 4. Possion 过程的数字特征 时间间隔的分布 第二章 随机过程 5. 复合Possion 过程的数字特征 例子：（课后作业题） 一家庭主妇用邮局订阅来销售杂志，她的顾客每天按比率ω＝6的Possion过程来订约，他们分别1/2, 1/3, 1/6的概率订阅一年，二年或三年，每个人的选择是相互独立的，对于每次订阅，在安排了订阅后，订阅一年，她得到1元手续费，令X(t)表示她在[0,t]内从销售订阅得到的总手续费，求X(t)的均值函数和方差函数 第三章 随机分析 1. 均方连续、均方可导、均分积分的判别准则以及三者之间的关系 第三章 随机分析 2. 均方随机微分方程的求解 第四章 平稳过程 证明过程是严平稳过程或宽平稳过程. 定理：若{X(t), t∈T}是正态过程, 则{X(t), t∈T}是严平稳过程的充要条件是{X(t), t∈T}是宽平稳过程. 第四章 平稳过程 2. 判断过程的各态历经性 第五章 马尔可夫过程 5.3节11个定理的证明考一个 证明一个过程是齐次马尔可夫过程 求转移概率 判断状态类别与周期分解 求平稳分布，并判断平稳分布是否唯一 例1：设{Yn, n=0,1,2….}是直线上的整数格子点上的随机游动，即 例2：甲乙两人进行一种比赛，设每局比赛甲胜的概率是p, 乙胜的概率是q， 和局的概率是r， 且p+q+r=1, 设每局比赛胜者记1分，负者记－1分，和局记零分。当有一人获得2分时比赛结束。以Xn表示比赛至n局时甲获得的分数，则{Xn, n=1,2….}是齐次马尔可夫链. 例3：设{Xn,n≥0}是一齐次马尔可夫链，状态空间为S＝{0 1 2}, 其一步转移概率矩阵为 例4：设状态空间为S＝{1,2,3,4,5,6,7,8}的齐次马尔可夫链{X(n), n=0,1,2….}, 其一步转移概率矩阵为： 设马尔可夫链的状态空间S＝{0,1,2,3} 例:设 是参数为 的Wiener过程， 令 其中 为常数， 试证明： 是严平稳过程. 则{Yn, n=0,1,2….}是一齐次马尔可夫链 证明： S＝{…, -2, -1, 0 1 2 …..}, 解：S＝{-2, -1, 0, 1, 2} 1) 写出状态空间 2) 求出二步转移矩阵 3) 求甲获1分时，再赛两局可以结束比赛的概率. (3) 经二局结束比赛包括两种情形： 甲得1分经二步转移至得2分而结束比赛， 或甲得1分经二步转移至得－2分而结束比赛， 则极限分布为： 状态0的周期为：1 平均返回时间为：7.5 1 0 2 试对S进行分类，并说明各状态类型 求平稳分布，其平稳分布是否唯一？为什么？ 求 * 出现正面与反面的概率相等。 第二章课后作业题 例2. 其中A具有以下概率分布 试求 (1)该S.P.的一维分布函数 (2)该S.P.的二维分布函数 解 例3 设随机过程 X(t)=A+Bt, t≥0,其中A,B 是相互独立的随机变量,且都服从标准正态分布N(0,1).求该随机过程的一维和二维分布 解 对任意的t≥0, X(t)=A+Bt, 由题意知X(t)是正态分布. 又 E[X(t)]=0, D[X(t)]=1+t2 所以S.P.的一维分布为X(t) ～N(0,1+t2) 又对任意的t1≥0, t2≥0, X(t1)=A+Bt1 ～N(0,1+t12), X(t2)=A+Bt2 ～N(0,1+t22), (定理 正态变量的线性变换是正态变量) page24 定理1.5.3(3) 由A,B独立知, (A,B)服从二维正态分布 所以( X(t1), X(t2) ) 也服从二维正态分布 所以协方差矩阵为 而( X(t1), X(t2) ) 的均值向量为 μ=(0, 0) 所以该S.P.的二维分布为 例1： 第二章作业题 例2：设S.P. X(t)=acos(ωt+Θ). a, ω常数, Θ~U[0, 2π] 求该过程的均值函数,相关函数,方差函数. 解 举例（书上例题）Page51 独立的r.v.，且都服从正态分布N(0,σ2),ω是常数． 设S.P. 试证明 该过程是正态过程，并求它的有限